基于行为金融学的中国股票市场投资行为研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究方法、创新及不足 | 第13-14页 |
| 1.4 文章基本思路和结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 行为金融理论基础 | 第16-22页 |
| 2.1 沉没成本谬误理论 | 第16页 |
| 2.2 前景理论 | 第16-22页 |
| 2.2.1 个人风险决策过程 | 第17-19页 |
| 2.2.2 价值函数 | 第19-20页 |
| 2.2.3 决策权重函数 | 第20-21页 |
| 2.2.4 累积前景理论 | 第21-22页 |
| 第3章 股票市场的投资者行为实证研究 | 第22-44页 |
| 3.1 变量说明 | 第22-23页 |
| 3.2 特质波动率之谜 | 第23-28页 |
| 3.2.1 价格极差对于“特质波动率之谜”的影响 | 第24-26页 |
| 3.2.2 特质偏度对于“特质波动率之谜”的影响 | 第26-28页 |
| 3.3 “最大效应” | 第28-38页 |
| 3.3.1 “最大效应” 的存在性检验 | 第28-31页 |
| 3.3.2 稳健性检验 | 第31-36页 |
| 3.3.3 横截面回归 | 第36-38页 |
| 3.4 博彩偏好的实证研究 | 第38-44页 |
| 3.4.1 彩票型股票识别指标的选取 | 第38-39页 |
| 3.4.2 个股归属分析及各类股票的收益表现 | 第39-40页 |
| 3.4.3 博彩偏好的影响因素 | 第40-44页 |
| 第4章 结论与研究局限性 | 第44-46页 |
| 4.1 本文的研究结论 | 第44-45页 |
| 4.2 本文的研究局限性 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 附录 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-54页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第54页 |
