| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关文献回顾 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容 | 第16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.5 本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 概念界定与理论基础 | 第18-27页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第18页 |
| 2.2 汇率理论 | 第18-21页 |
| 2.2.1 国际收支理论 | 第18-19页 |
| 2.2.2 购买力平价理论 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资本市场理论 | 第20-21页 |
| 2.3 股票相关理论 | 第21-23页 |
| 2.3.1 有效市场理论 | 第21-22页 |
| 2.3.2 行为金融理论 | 第22-23页 |
| 2.4 汇率与股票价格关联的理论 | 第23-26页 |
| 2.4.1 流量导向模型理论 | 第23-24页 |
| 2.4.2 股票导向模型理论 | 第24-25页 |
| 2.4.3 影响股票价格的因素 | 第25-26页 |
| 2.5 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 汇率波动对股票价格的影响：理论传导机制 | 第27-35页 |
| 3.1 国际资本流动传导途径 | 第27-28页 |
| 3.2 国际贸易传导途径 | 第28-31页 |
| 3.3 利率传导途径 | 第31-32页 |
| 3.4 公司业绩传导途径 | 第32-33页 |
| 3.5 心理预期传导途径 | 第33-34页 |
| 3.6 本章小结 | 第34-35页 |
| 第四章 汇率波动对上市银行股票价格的影响：实证模型检验 | 第35-47页 |
| 4.1 样本选取与数据处理 | 第35页 |
| 4.2 实证分析 | 第35-45页 |
| 4.2.1 ADF检验与协整检验 | 第35-42页 |
| 4.2.2 向量误差修正模型 | 第42-44页 |
| 4.2.3 格兰杰因果关系检验 | 第44-45页 |
| 4.3 实证结果评价 | 第45-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第五章 研究结论与政策建议 | 第47-52页 |
| 5.1 本文的研究结论 | 第47页 |
| 5.2 政策建议 | 第47-51页 |
| 5.2.1 完善外汇市场改革建设 | 第47-48页 |
| 5.2.2 建立风险预警机制防范资本风险 | 第48页 |
| 5.2.3 投资者理性投资切忌羊群效应 | 第48-49页 |
| 5.2.4 银行需要加强制度建设防范外汇风险 | 第49-51页 |
| 5.3 本文的不足之处 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |