| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究目的和意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究思路与框架 | 第12-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-16页 |
| 2 股指期货理论基础及文献综述 | 第16-28页 |
| ·股指期货定价理论 | 第16-19页 |
| ·持有成本定价模型 | 第16-17页 |
| ·理性预期理论 | 第17-18页 |
| ·Hemler和Longstaff股指期货价格一般均衡模型 | 第18-19页 |
| ·现货市场与股指期货市场关联性理论研究 | 第19-25页 |
| ·股指期货市场与现货市场的领先-滞后关系 | 第19-23页 |
| ·股指期货与现货市场波动率关系 | 第23-25页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第25-28页 |
| ·传统套期保值理论 | 第26页 |
| ·基差逐利型套期保值理论 | 第26-27页 |
| ·现代套期保值理论 | 第27页 |
| ·国内期货套期保值研究 | 第27-28页 |
| 3 国内外股指期货市场 | 第28-36页 |
| ·境外股指期货市场的产生与发展 | 第28-31页 |
| ·境外主要股指期货市场 | 第28-30页 |
| ·境外股指期货市场投资者构成 | 第30-31页 |
| ·我国股指期货市场的产生与发展 | 第31-36页 |
| ·股指期货引入背景和作用 | 第31-32页 |
| ·我国股指期货市场投资者构成 | 第32页 |
| ·沪深300股指期货主要市场表现 | 第32-36页 |
| 4 沪深300股指期货对现货市场价格引导及信息效率影响的实证研究 | 第36-49页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·市场信息效率 | 第36-37页 |
| ·实证研究 | 第37-48页 |
| ·研究模型 | 第37-40页 |
| ·研究样本与数据分析 | 第40-41页 |
| ·实证检验 | 第41-48页 |
| ·研究结论 | 第48-49页 |
| 5 沪深300股指期货套期保值绩效的实证研究 | 第49-60页 |
| ·引言 | 第49页 |
| ·股指期货套期保值绩效 | 第49-50页 |
| ·实证研究 | 第50-57页 |
| ·研究模型 | 第50-53页 |
| ·研究样本与数据分析 | 第53-54页 |
| ·实证分析 | 第54-57页 |
| ·研究结论 | 第57-60页 |
| 6 结论与建议 | 第60-63页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| ·论文的不足与展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 作者简历 | 第67-69页 |
| 学位论文数据集 | 第69页 |