| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 一 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 二 文献综述及述评 | 第11-16页 |
| （一）国外文献综述 | 第11-14页 |
| （二）国内文献综述 | 第14-15页 |
| （三）文献述评 | 第15-16页 |
| 三 研究方法 | 第16页 |
| 四 创新和不足之处 | 第16-18页 |
| （一）创新点 | 第16页 |
| （二）不足之处 | 第16-18页 |
| 第二章 我国商业银行的利率风险及其管理现状 | 第18-24页 |
| 一 我国商业银行面临的利率风险 | 第18-20页 |
| （一）重新定价风险 | 第18-19页 |
| （二）收益率曲线风险 | 第19页 |
| （三）基准风险 | 第19-20页 |
| （四）期权性风险 | 第20页 |
| 二 我国现行的利率风险管理方法及优缺点 | 第20-24页 |
| （一）我国现行的利率风险管理方法 | 第20-21页 |
| （二）现行利率风险管理方法的优缺点 | 第21-24页 |
| 第三章 久期与凸性缺口模型在我国商业银行利率风险管理中的适用性分析 | 第24-32页 |
| 一 久期缺口模型 | 第24-26页 |
| 二 凸性缺口模型 | 第26-28页 |
| 三 久期与凸性缺口模型的优缺点 | 第28-29页 |
| 四 久期与凸性缺口模型的修正 | 第29页 |
| 五 久期与凸性缺口模型的适用性分析 | 第29-32页 |
| 第四章 久期与凸性缺口模型在我国商业银行利率风险管理中的实证研究 | 第32-48页 |
| 一 数据指标的处理 | 第32-37页 |
| 二 久期缺口模型的实证研究 | 第37-42页 |
| （一）久期缺口模型的实证分析 | 第37-40页 |
| （二）久期缺口模型的实证结论 | 第40-42页 |
| 三 凸性缺口模型的实证研究 | 第42-45页 |
| （一）凸性缺口模型的实证分析 | 第42-45页 |
| （二）凸性缺口模型的实证结论 | 第45页 |
| 四 实证结论 | 第45-48页 |
| 第五章 利率风险管理的问题及利率风险管理体系的完善 | 第48-54页 |
| 一 久期与凸性缺口模型在利率风险管理中存在的问题 | 第48-50页 |
| （一）国债市场不发达从而不利于贴现率的确定 | 第48页 |
| （二）银行的资产和负债结构单一且缺乏调节主动性 | 第48-49页 |
| （三）利率风险管理的手段比较落后 | 第49-50页 |
| （四）金融衍生工具开发落后 | 第50页 |
| （五）缺乏利率风险管理高端人才 | 第50页 |
| 二 商业银行利率风险管理体系的完善 | 第50-54页 |
| （一）选择合适的方法和数据构造收益率曲线并逐步完善国债市场 | 第51页 |
| （二）开发具有调节主动性的资产和负债 | 第51页 |
| （三）建立专门的利率风险管理信息系统 | 第51-52页 |
| （四）合理利用现存金融衍生工具调整久期缺口 | 第52页 |
| （五）培养利率风险管理高端人才 | 第52-53页 |
| （六）久期及凸性缺口模型和利率敏感性缺口模型结合使用 | 第53-54页 |
| 第六章 结论与展望 | 第54-58页 |
| 一 研究结论 | 第54-55页 |
| 二 展望 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 后记 | 第62-63页 |
