| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 已实现测度的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 Realized GARCH Copula模型的研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3 研究思路架及框架 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 基本框架 | 第16-17页 |
| 1.4 研究方法与创新 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第17页 |
| 1.4.2 研究创新 | 第17-19页 |
| 第2章 Realized GARCH模型及实证分析 | 第19-30页 |
| 2.1 GARCH类模型 | 第19-21页 |
| 2.1.1 GARCH模型 | 第19-20页 |
| 2.1.2 EGARCH模型 | 第20页 |
| 2.1.3 Realized GARCH模型 | 第20-21页 |
| 2.2 Realized GARCH模型参数估计及波动率计算 | 第21-22页 |
| 2.3 在险价值VaR | 第22-23页 |
| 2.4 实证分析 | 第23-30页 |
| 2.4.1 数据选择与处理 | 第23页 |
| 2.4.2 基本统计信息 | 第23-27页 |
| 2.4.3 基于参数模型的波动率和VaR测度 | 第27-30页 |
| 第3章 不同已实现测度的Realized GARCH模型的实证对比 | 第30-42页 |
| 3.1 四组已实现测度介绍 | 第30-33页 |
| 3.2 模型的实证分析 | 第33-36页 |
| 3.3 模型评价 | 第36-42页 |
| 3.3.1 波动率预测效果比对 | 第36-37页 |
| 3.3.2 VaR度量效果比对 | 第37-40页 |
| 3.3.3 风险管理视角下模型效果比对 | 第40-42页 |
| 第4章 Realized GARCH Copula模型理论及实证 | 第42-46页 |
| 4.1 Copula理论介绍 | 第42页 |
| 4.2 Realized GARCH Copula模型的构建 | 第42-44页 |
| 4.3 建立实证模型并分析 | 第44-46页 |
| 第5章 总结与展望 | 第46-48页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第46-47页 |
| 5.2 展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
