基于收入模型的我国上市商业银行操作风险度量研究
| 致谢 | 第6-7页 |
| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| 第一节 研究背景 | 第12-13页 |
| 第二节 研究意义 | 第13-14页 |
| 第三节 国内外研究现状 | 第14-17页 |
| 一、国外研究现状 | 第14-15页 |
| 二、国内研究现状 | 第15-17页 |
| 第四节 研究内容与创新 | 第17-18页 |
| 一、研究内容 | 第17页 |
| 二、本文创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 操作风险的相关概念 | 第18-23页 |
| 第一节 操作风险的定义 | 第18-19页 |
| 第二节 操作风险的分类 | 第19-20页 |
| 一、按风险事件分类 | 第19-20页 |
| 二、按业务性质分类 | 第20页 |
| 第三节 操作风险的特点 | 第20-23页 |
| 第三章 我国商业银行操作风险现状解析 | 第23-29页 |
| 第一节 我国商业银行操作风险现状 | 第23-26页 |
| 第二节 我国商业银行操作风险的成因 | 第26-29页 |
| 一、宏观层面成因 | 第26-27页 |
| 二、微观层面成因 | 第27-29页 |
| 第四章 模型设计 | 第29-38页 |
| 第一节 操作风险度量方法的确定 | 第29-31页 |
| 一、度量方法选择 | 第29-30页 |
| 二、模型思想 | 第30-31页 |
| 第二节 模型假设与度量选取 | 第31-33页 |
| 一、模型假设 | 第31页 |
| 二、指标与样本选取 | 第31-33页 |
| 第三节 模型建立 | 第33-34页 |
| 第四节 数据统计特征描述 | 第34-38页 |
| 一、基础数据统计分析 | 第34页 |
| 二、相关性检验 | 第34-35页 |
| 三、单位根检验 | 第35-36页 |
| 四、协整检验 | 第36-38页 |
| 第五章 实证分析 | 第38-42页 |
| 第一节 总体回归结果分析 | 第38-39页 |
| 第二节 操作风险估计 | 第39-42页 |
| 第六章 结论与建议 | 第42-45页 |
| 第一节 结论 | 第42-43页 |
| 第二节 政策建议 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-47页 |
