| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第10页 |
| 1.3 研究内容及研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 论文创新点 | 第11-13页 |
| 第二章 企业年金基本概念与投资现状分析 | 第13-23页 |
| 2.1 企业年金的基本概念 | 第13-14页 |
| 2.1.1 企业年金的定义 | 第13页 |
| 2.1.2 企业年金的分类 | 第13-14页 |
| 2.2 企业年金的投资原则 | 第14-15页 |
| 2.3 运营企业年金的五大主体 | 第15-17页 |
| 2.4 中国企业年金发展历程 | 第17-19页 |
| 2.5 中国企业年金投资情况 | 第19-21页 |
| 2.5.1 企业年金和社保基金投资收益率对比情况 | 第19页 |
| 2.5.2 中国企业年金投资存在的问题 | 第19-21页 |
| 本章附录 | 第21-23页 |
| 第三章 基于MMR模型的企业年金投资的实证分析 | 第23-45页 |
| 3.1 基本投资理论 | 第23-24页 |
| 3.1.1 均值—方差组合理论 | 第23-24页 |
| 3.1.2 极大极小投资理论 | 第24页 |
| 3.2 模型的选择及构建 | 第24-26页 |
| 3.2.1 选择MMR模型的原因 | 第24-25页 |
| 3.2.2 模型的构建 | 第25-26页 |
| 3.3 数据的选择及求解 | 第26页 |
| 3.3.1 数据的选择 | 第26页 |
| 3.3.2 构建模型及模型结果 | 第26页 |
| 3.4 模型结果分析 | 第26-31页 |
| 3.4.1 mini-max模型下各类资产及最优收益率变化趋势 | 第26-29页 |
| 3.4.2 模型结果与实际情况对比分析 | 第29-31页 |
| 3.5 敏感性分析 | 第31-45页 |
| 第四章 提高我国企业年金收益率的建议 | 第45-48页 |
| 4.1 大力完善企业年金投资大环境 | 第45页 |
| 4.1.1 建立有关企业年金的相关法律法规及制度 | 第45页 |
| 4.1.2 完善资本市场运行机制 | 第45页 |
| 4.2 扩大企业年金的投资范围 | 第45-46页 |
| 4.2.1 增加对海外资产的投资 | 第46页 |
| 4.2.2 扩大国内金融工具的投资范围 | 第46页 |
| 4.3 鼓励更多的企业建立企业年金 | 第46-47页 |
| 4.4 尝试个人投资选择 | 第47-48页 |
| 第五章 文章结论及不足 | 第48-49页 |
| 5.1 文章结论 | 第48页 |
| 5.2 文章不足 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |