| 摘要 | 第7-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
| 1.3 主要内容和结构安排 | 第19-20页 |
| 2 布朗运动 | 第20-22页 |
| 2.1 标准布朗运动 | 第20页 |
| 2.2 几何分数布朗运动 | 第20-21页 |
| 2.3 混合分数布朗运动 | 第21-22页 |
| 3 Merton存款保险定价模型及其拓展 | 第22-26页 |
| 3.1 Black-Scholes期权定价公式 | 第22-23页 |
| 3.2 Merton存款保险定价模型 | 第23-24页 |
| 3.3 Marcus—Shaked存款保险定价模型 | 第24-25页 |
| 3.4 Ronn—Verma存款保险定价模型 | 第25-26页 |
| 4 基于分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型 | 第26-33页 |
| 4.1 银行存款溢额再保险的设计 | 第26-28页 |
| 4.2 引入所得税的基于几何分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型 | 第28-30页 |
| 4.3 基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型 | 第30-33页 |
| 5 实证分析 | 第33-46页 |
| 5.1 数据采集及参数值估算 | 第33-39页 |
| 5.2 费率计算 | 第39-44页 |
| 5.3 费率影响因素分析 | 第44-45页 |
| 5.4 对策建议 | 第45-46页 |
| 6 总结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第52页 |
