| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究现状 | 第10-12页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第12-14页 |
| 2 经典风险理论模型 | 第14-23页 |
| 2.1 预备知识 | 第14-19页 |
| 2.2 Poisson过程 | 第19-21页 |
| 2.3 经典风险模型介绍 | 第21-23页 |
| 3 带有泊松跳的利率强度的破产问题 | 第23-35页 |
| 3.1 模型的简单介绍 | 第23-25页 |
| 3.2 通过鞅方法的计算 | 第25-29页 |
| 3.3 讨论 | 第29-35页 |
| 4 更一般的利率强度的破产问题 | 第35-47页 |
| 4.1 由Poisson过程和漂移布朗运动构成的利率强度 | 第35-40页 |
| 4.2 利率强度为Levy过程 | 第40-47页 |
| 5 指数levy利率下索赔过程的推广 | 第47-56页 |
| 5.1 模型的介绍 | 第47-48页 |
| 5.2 盈余过程的随机方程 | 第48-51页 |
| 5.3 罚金函数 | 第51-56页 |
| 6 总结和展望 | 第56-58页 |
| 6.1 总结 | 第56页 |
| 6.2 展望 | 第56-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 附录 | 第63页 |