FOF基金投资组合策略应用比较研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究目的和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 FOF投资组合的研究进展 | 第10-13页 |
| 1.2.1 投资组合研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 基金资产配置研究现状 | 第11-12页 |
| 1.2.3 FOF基金投资组合策略研究现状 | 第12页 |
| 1.2.4 研究现状简析 | 第12-13页 |
| 1.3 主要内容及研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第14-16页 |
| 第二章 FOF基金投资的现状 | 第16-25页 |
| 2.1 基本概念界定 | 第16-20页 |
| 2.1.1 FOF基金定义和起源 | 第16-17页 |
| 2.1.2 FOF基金分类和特点 | 第17-19页 |
| 2.1.3 FOF基金的优势与劣势 | 第19-20页 |
| 2.2 FOF基金发展情况概述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 海外FOF基金发展概述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 我国FOF基金发展概述 | 第21-22页 |
| 2.2.3 海外FOF发展对我国的启示 | 第22-23页 |
| 2.3 FOF收益来源和投资组合策略 | 第23-25页 |
| 2.3.1 FOF基金收益来源 | 第23页 |
| 2.3.2 FOF常见投资组合策略 | 第23-25页 |
| 第三章 FOF投资组合策略的选择及优化 | 第25-32页 |
| 3.1 FOF投资组合策略的选择 | 第25-30页 |
| 3.1.1 耶鲁基金管理策略 | 第25-27页 |
| 3.1.2 全天候策略 | 第27-30页 |
| 3.2 FOF投资组合策略的优化 | 第30-32页 |
| 3.2.1 耶鲁基金管理策略的优化 | 第30页 |
| 3.2.2 全天候策略的优化 | 第30-32页 |
| 第四章 FOF投资组合策略应用比较分析 | 第32-43页 |
| 4.1 策略数据处理 | 第32-37页 |
| 4.1.1 各资产类别的风险、收益处理 | 第32-34页 |
| 4.1.2 相关系数矩阵处理 | 第34-37页 |
| 4.2 策略参数控制 | 第37页 |
| 4.2.1 调仓频率控制 | 第37页 |
| 4.2.2 波动率控制 | 第37页 |
| 4.3 策略应用结果分析 | 第37-43页 |
| 4.3.1 策略应用的收益分析 | 第37-39页 |
| 4.3.2 策略应用的大类资产仓位的分析 | 第39-42页 |
| 4.3.3 策略应用的各资产风险贡献的分析 | 第42-43页 |
| 第五章 研究结论与建议 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 研究建议 | 第44页 |
| 5.3 研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
