| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 论文研究的背景 | 第12-14页 |
| 1.1.1 证券投资基金的概念及分类 | 第12页 |
| 1.1.2 我国证券投资基金的发展历程 | 第12-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究方法和论文结构 | 第14-15页 |
| 1.1.3 论文的研究方法 | 第14-15页 |
| 1.1.4 论文结构 | 第15页 |
| 1.4 本文的创新之处与不足之处 | 第15-17页 |
| 1.1.5 本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 1.1.6 本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 关于基金风险调整绩效评价的研究 | 第18页 |
| 2.1.2 关于基金选股及择时能力评价的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 多因素基金绩效评估 | 第19-20页 |
| 2.1.4 对基金持股、交易行为的研究 | 第20页 |
| 2.1.5 中国开放式基金经理是否具有投资能力 | 第20页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 对基金选股和择时能力的研究 | 第20-21页 |
| 2.2.2 对多因素模型的研究 | 第21页 |
| 2.2.3 基金持续性的研究 | 第21-22页 |
| 第3章 数据、模型及简单统计分析 | 第22-33页 |
| 3.1 资产定价模型 | 第23-26页 |
| 3.2 样本期间牛熊市场的划分 | 第26页 |
| 3.3 样本基金的统计性描述分析 | 第26-33页 |
| 3.3.1 按基金类型分组 | 第26-31页 |
| 3.3.2 按 6-Factor Alpha指标分组 | 第31-33页 |
| 第4章 实证结果 | 第33-54页 |
| 4.1 按基金类型分组实证 | 第33-46页 |
| 4.1.1 基金收益分析 | 第33-36页 |
| 4.1.2 基金持股组合收益分析 | 第36-40页 |
| 4.1.3 基金交易行为组合收益分析 | 第40-46页 |
| 4.2 按 6-Factor Alpha指标分组实证 | 第46-54页 |
| 4.2.1 基金收益分析 | 第46-49页 |
| 4.2.2 基金持股组合收益分析 | 第49-51页 |
| 4.2.3 基金交易行为组合收益分析 | 第51-54页 |
| 第5章 结论与建议 | 第54-56页 |
| 5.1 主要结论 | 第54页 |
| 5.2 政策建议 | 第54-55页 |
| 5.3 未来研究方向 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |