农业企业最优套期保值贷款资金量的研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 课题的来源 | 第9页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外相关研究现状 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14-16页 |
| 1.3.2 研究方案 | 第16-17页 |
| 第2章 相关理论基础及研究方法 | 第17-25页 |
| 2.1 农业企业的内涵和特殊性 | 第17-19页 |
| 2.1.1 农业企业的内涵 | 第17页 |
| 2.1.2 农业企业的特殊性 | 第17-18页 |
| 2.1.3 农业企业的融资特征 | 第18-19页 |
| 2.2 农业企业期货套期保值贷款 | 第19-22页 |
| 2.2.1 套期保值的相关理论 | 第19-20页 |
| 2.2.2 套期保值贷款的定义 | 第20-22页 |
| 2.3 套期保值比率模型和资金需求量 | 第22-23页 |
| 2.3.1 Sharp套期保值比率模型 | 第22-23页 |
| 2.3.2 期货套期保值资金需求量 | 第23页 |
| 2.4 时间序列预测方法 | 第23-24页 |
| 2.5 本章小结 | 第24-25页 |
| 第3章 农业企业套期保值贷款业务的可行性分析 | 第25-36页 |
| 3.1 套期保值贷款业务的现状分析 | 第25-28页 |
| 3.1.1 套期保值贷款业务的市场条件 | 第25-26页 |
| 3.1.2 套期保值贷款业务的运作经验 | 第26-28页 |
| 3.1.3 套期保值贷款业务的优势 | 第28页 |
| 3.2 我国农产品期货成交额的实证检验 | 第28-33页 |
| 3.2.1 数据处理 | 第29-30页 |
| 3.2.2 农产品期货成交额的预测 | 第30-33页 |
| 3.3 我国套期保值贷款规模预测 | 第33-35页 |
| 3.3.1 交易保证金比例 | 第33-34页 |
| 3.3.2 套期保值者比例 | 第34-35页 |
| 3.3.3 套期保值贷款规模预测 | 第35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 基于贷款量限制的套期保值决策模型的构建 | 第36-44页 |
| 4.1 模型的构建原理 | 第36-37页 |
| 4.2 基础模型 | 第37-41页 |
| 4.2.1 Sharp套期保值比率模型 | 第37-39页 |
| 4.2.2 套期保值资金需求量模型 | 第39页 |
| 4.2.3 期货与现货价格的预测模型 | 第39-41页 |
| 4.3 基于贷款量限制的套期保值决策模型 | 第41-43页 |
| 4.3.1 约束条件和目标函数的建立 | 第41-42页 |
| 4.3.2 模型的建立与求解 | 第42-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 中国粮油最优套期保值贷款资金量的测算 | 第44-57页 |
| 5.1 基本信息 | 第44-46页 |
| 5.1.1 合约的选取 | 第44-45页 |
| 5.1.2 数据的选取 | 第45-46页 |
| 5.2 期货与现货价格的预测 | 第46-52页 |
| 5.2.1 期货价格的预测 | 第46-48页 |
| 5.2.2 现货价格的预测 | 第48-52页 |
| 5.3 基于贷款量限制的套期保值决策模型的计算 | 第52-56页 |
| 5.3.1 资金限制约束条件的计算 | 第52-54页 |
| 5.3.2 目标函数的计算 | 第54页 |
| 5.3.3 最优套期比和贷款资金量的计算及分析 | 第54-56页 |
| 5.4 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
