| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状及分析 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 国内外研究现状分析 | 第14页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 本文特色 | 第15-17页 |
| 第2章 股指期货相关理论基础及现状分析 | 第17-26页 |
| 2.1 股指期货概述 | 第17-20页 |
| 2.1.1 股指期货的概念 | 第17页 |
| 2.1.2 股指期货的交易模式 | 第17-18页 |
| 2.1.3 股指期货对现货市场的影响 | 第18-20页 |
| 2.2 股指期货对现货市场波动的影响机制 | 第20-22页 |
| 2.2.1 股指期货的信息传递效应 | 第20页 |
| 2.2.2 股指期货的交易行为效应 | 第20-22页 |
| 2.2.3 股指期货的市场结构效应 | 第22页 |
| 2.3 我国股指期货现状分析 | 第22-25页 |
| 2.3.1 我国主要的股指期货类别 | 第22-23页 |
| 2.3.2 我国股指期货现阶段交易特征 | 第23-25页 |
| 2.3.3 我国股指期货的限制投机交易制度 | 第25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 限制投机下现货市场波动变化的实证研究 | 第26-40页 |
| 3.1 实证模型 | 第26-27页 |
| 3.2 样本选择与数据处理 | 第27-28页 |
| 3.3 数据的描述性统计 | 第28-31页 |
| 3.4 现货指数波动变化的实证研究 | 第31-37页 |
| 3.4.1 平稳性和单位根检验 | 第31页 |
| 3.4.2 均值方程的确定 | 第31-33页 |
| 3.4.3 残差序列的ARCH-LM检验 | 第33-34页 |
| 3.4.4 GARCH模型的确定 | 第34-37页 |
| 3.5 实证结果分析 | 第37-39页 |
| 3.6 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 限制投机下股指期货对现货波动影响程度实证研究 | 第40-59页 |
| 4.1 实证模型 | 第40页 |
| 4.2 样本选择与数据处理 | 第40-41页 |
| 4.3 数据的描述性统计 | 第41-44页 |
| 4.4 股指期货对现货波动影响程度的实证研究 | 第44-56页 |
| 4.4.1 单位根检验 | 第44-46页 |
| 4.4.2 协整检验 | 第46-47页 |
| 4.4.3 向量误差修正（VEC）模型 | 第47-50页 |
| 4.4.4 GRANGER因果检验 | 第50-51页 |
| 4.4.5 脉冲响应分析 | 第51-54页 |
| 4.4.6 方差分解技术 | 第54-56页 |
| 4.5 政策建议 | 第56-57页 |
| 4.5.1 尽快实现期现两市的匹配 | 第56页 |
| 4.5.2 适度限制股指期货投机 | 第56-57页 |
| 4.5.3 加强投资者教育 | 第57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-64页 |
| 致谢 | 第64页 |