| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-22页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第11-16页 |
| 1.3.1 国内研究现状 | 第11-14页 |
| 1.3.2 国外相关研究 | 第14-16页 |
| 1.4 研究内容及创新 | 第16-22页 |
| 1.4.1 课题主要研究内容 | 第17-20页 |
| 1.4.2 文章的创新之处 | 第20-22页 |
| 第2章 GARCH-EVT-Copula模型的理论基础 | 第22-37页 |
| 2.1 GARCH族模型及应用分析 | 第22-25页 |
| 2.1.1 ARCH模型及其平稳性 | 第22-23页 |
| 2.1.2 ARCH检验 | 第23页 |
| 2.1.3 GARCH过程及其平稳性 | 第23-24页 |
| 2.1.4 扩展GARCH族模型 | 第24-25页 |
| 2.2 极值相关理论 | 第25-30页 |
| 2.2.1 BMM模型 | 第26-27页 |
| 2.2.2 POT模型 | 第27-28页 |
| 2.2.3 厚尾判断 | 第28页 |
| 2.2.4 阀值的选择 | 第28-30页 |
| 2.2.5 模型的参数估计 | 第30页 |
| 2.3 Copula理论 | 第30-37页 |
| 2.3.1 Copula过程介绍 | 第31-32页 |
| 2.3.2 二元Copula的基本性质 | 第32页 |
| 2.3.3 几类Copula过程介绍 | 第32-34页 |
| 2.3.4 Copula的参数估计 | 第34-37页 |
| 第3章 GARCH-EVT-Copula模型的构建 | 第37-41页 |
| 3.1 GARCH-EVT模型 | 第37-38页 |
| 3.2 多元GARCH-EVT-copula模型 | 第38-39页 |
| 3.3 VaR的介绍及返回检验 | 第39页 |
| 3.3.1 VaR定义 | 第39页 |
| 3.3.2 模型效果的返回检验 | 第39页 |
| 3.4 基于多元GARCH-EVT-copula模型VaR的计算 | 第39-41页 |
| 第4章 实证分析 | 第41-52页 |
| 4.1 数据的选取 | 第41-42页 |
| 4.2 相关统计检验 | 第42-45页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 4.2.2 相关性分析 | 第43-45页 |
| 4.3 ARCH效应检验和GARCH过程拟合 | 第45页 |
| 4.4 用EVT拟合尾部 | 第45-48页 |
| 4.5 Copula过程的参数估计 | 第48-49页 |
| 4.6 VaR值的估计 | 第49-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |
