| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 导论 | 第9-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外研究状况 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国内研究状况 | 第12-14页 |
| 1.3 研究的主要内容及创新 | 第14-16页 |
| 1.3.1 文章的主要研究内容 | 第14-15页 |
| 1.3.2 文章的创新之处 | 第15-16页 |
| 第2章 证券投资组合选择与融资杠杆比 | 第16-36页 |
| 2.1 证券投资组合模 | 第16-18页 |
| 2.1.1 证券投资组合模型的假设前提 | 第16-17页 |
| 2.1.2 证券投资组合模型 | 第17-18页 |
| 2.2 投资组合模型的求解 | 第18-24页 |
| 2.3 最佳投资组合选择 | 第24-29页 |
| 2.4 最佳投资组合下的融资杠杆比 | 第29-32页 |
| 2.5 基于单纯融资的投资收益与风险 | 第32-36页 |
| 第3章 附加无风险证券的投资组合模型与融资杠杆比选择 | 第36-44页 |
| 3.1 附加无风险证券的投资组合模型 | 第36页 |
| 3.2 投资组合模型求解 | 第36-41页 |
| 3.3 附加无风险证券投资组合最优融资杠杆比 | 第41-44页 |
| 第4章 基于两种投资组合的实证分析 | 第44-50页 |
| 4.1 模型数据的选取 | 第44-48页 |
| 4.1.1 仅含风险证券的投资组合 | 第44-46页 |
| 4.1.2 附加无风险证券的证券投资组合 | 第46-48页 |
| 4.2 两类模型的对比结果 | 第48-50页 |
| 第5章 结论和不足 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 后记 | 第55页 |