沪港股市联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 绪论 | 第10-19页 |
| 0.1 选题的背景 | 第10-11页 |
| 0.2 研究的目的及意义 | 第11-12页 |
| 0.2.1 研究的目的 | 第11页 |
| 0.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 0.3 文献综述 | 第12-17页 |
| 0.3.1 外国文献研究 | 第12-15页 |
| 0.3.2 国内文献研究 | 第15-17页 |
| 0.4 研究内容和方法 | 第17页 |
| 0.5 创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 0.5.1 本文创新之处 | 第17-18页 |
| 0.5.2 本文不足之处 | 第18-19页 |
| 1 股市联动性研究的理论基础 | 第19-28页 |
| 1.1 股市联动性的定义 | 第19页 |
| 1.2 关于股市联动的内在机制理论 | 第19-25页 |
| 1.2.1 行为金融学理论 | 第19-22页 |
| 1.2.2 经济基础假说 | 第22-24页 |
| 1.2.3 市场传染机制 | 第24-25页 |
| 1.2.4 双重上市资产定价理论 | 第25页 |
| 1.3 股市联动传导途径 | 第25-28页 |
| 1.3.1 贸易渠道 | 第25-26页 |
| 1.3.2 资本流动渠道 | 第26-27页 |
| 1.3.3 预期渠道 | 第27-28页 |
| 2 沪港股市基本面分析 | 第28-37页 |
| 2.1 两地市场经济基础分析 | 第28-33页 |
| 2.1.1 贸易方面的合作 | 第28-31页 |
| 2.1.2 金融方面的合作 | 第31-33页 |
| 2.2 大陆企业赴港上市情况 | 第33-35页 |
| 2.3 沪港通的具体情况 | 第35-37页 |
| 3 沪港股市联动性的实证研究 | 第37-50页 |
| 3.1 样本数据选择及处理 | 第37-38页 |
| 3.1.1 数据的选取 | 第37页 |
| 3.1.2 数据区间的划分 | 第37-38页 |
| 3.1.3 数据的处理 | 第38页 |
| 3.2 年度收益率的相关性分析 | 第38-40页 |
| 3.3 协整分析 | 第40-43页 |
| 3.3.1 上证指数和恒生指数收盘价格概况 | 第40-41页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第41-43页 |
| 3.4 ECM模型分析 | 第43-44页 |
| 3.5 格兰杰因果检验 | 第44-45页 |
| 3.6 脉冲响应函数 | 第45-47页 |
| 3.7 方差分解 | 第47-50页 |
| 4 结论与建议 | 第50-54页 |
| 4.1 研究结论 | 第50-51页 |
| 4.2 建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
