| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·研究综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 风险的种类及度量方法 | 第14-20页 |
| ·风险的定义 | 第14-15页 |
| ·金融风险度量方法 | 第15-19页 |
| ·收益率方差量化风险 | 第15-16页 |
| ·灵敏度方法 | 第16-17页 |
| ·VaR方法 | 第17-19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 第三章 VaR的计算方法与分析 | 第20-34页 |
| ·VaR的计算基本原理 | 第20-22页 |
| ·一般分布的VaR非参数估计方法 | 第20-21页 |
| ·VaR的参数估计方法 | 第21-22页 |
| ·计算VaR的具体方法 | 第22-30页 |
| ·方差-协方差法 | 第22-26页 |
| ·历史模拟法 | 第26-27页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第27-28页 |
| ·极端情况下的VaR计算 | 第28-30页 |
| ·VaR工具 | 第30-32页 |
| ·边际VaR | 第30-31页 |
| ·增量VaR | 第31页 |
| ·成分VaR | 第31-32页 |
| ·VaR模型的回测 | 第32-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-52页 |
| ·资产收益率定义 | 第34页 |
| ·样本选取及基本数据分析 | 第34-42页 |
| ·正态性检验 | 第36-38页 |
| ·平稳性检验 | 第38页 |
| ·自相关检验 | 第38-40页 |
| ·异方差检验 | 第40-41页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第41-42页 |
| ·VaR值得计算与结果分析 | 第42-51页 |
| ·基于历史模拟法计算VaR | 第42-44页 |
| ·基于方差-协方差法计算VaR | 第44-46页 |
| ·基于蒙特卡洛法计算VaR | 第46-47页 |
| ·结合t分布和GARCH（1,1）模型的VaR计算 | 第47-50页 |
| ·不同方法比较 | 第50-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |