| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景、目的及意义 | 第9-13页 |
| ·研究基础 | 第13-14页 |
| ·扩展的Cramer-Lundberg模型在保险公司中的应用 | 第14-15页 |
| ·论文的思路、结构及方法 | 第15-16页 |
| 第二章 准备知识 | 第16-27页 |
| ·基本概念及性质 | 第16-19页 |
| ·Lévy 过程及其指数 | 第19-25页 |
| ·随机微分方程 | 第25-27页 |
| 第三章 扩展的Cramer-Lundberg模型及其在基金资产配置中的应用 | 第27-39页 |
| ·扩展的Cramer-Lundberg模型的介绍 | 第27页 |
| ·多因素影响下的基金资产价格过程模型 | 第27-30页 |
| ·模型的求解 | 第30-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 模型结果分析 | 第39-46页 |
| ·模型结果分析 | 第39-43页 |
| ·申购赎回因素对基金预期收益和风险的影响分析 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 附件 | 第51页 |