收入结构多元化对商业银行风险的影响研究
| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第9-12页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法及研究框架 | 第15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第15页 |
| 1.4 理论借鉴 | 第15-19页 |
| 1.4.1 资产组合理论 | 第15-16页 |
| 1.4.2 范围经济理论 | 第16-17页 |
| 1.4.3 有效市场理论 | 第17-19页 |
| 2 理论释义及理论研究 | 第19-28页 |
| 2.1 多元化 | 第19-20页 |
| 2.1.1 多元化的定义 | 第19页 |
| 2.1.2 多元化的测度 | 第19-20页 |
| 2.2 商业银行的多元化 | 第20-23页 |
| 2.2.1 商业银行经营行为的多元化 | 第20-22页 |
| 2.2.2 商业银行收入结构的多元化 | 第22页 |
| 2.2.3 商业银行收入多元化的度量 | 第22-23页 |
| 2.3 商业银行的风险 | 第23-25页 |
| 2.3.1 商业银行风险的定义 | 第23页 |
| 2.3.2 商业银行风险的分类 | 第23-25页 |
| 2.4 商业银行多元化与风险的理论分析 | 第25-28页 |
| 2.4.1 资产组合理论的视角 | 第25页 |
| 2.4.2 协同效应及协同效应异化理论的视角 | 第25-26页 |
| 2.4.3 内部资本市场理论的视角 | 第26-28页 |
| 3 我国商业银行收入多元化的发展及风险状况 | 第28-37页 |
| 3.1 我国商业银行的收入构成 | 第28-29页 |
| 3.1.1 利息净收入 | 第28页 |
| 3.1.2 手续费及佣金净收入 | 第28页 |
| 3.1.3 投资及其他业务收入 | 第28-29页 |
| 3.2 我国银行收入结构发展的多个阶段 | 第29-30页 |
| 3.3 我国银行非利息收入分析 | 第30-31页 |
| 3.4 我国银行的风险状况 | 第31-37页 |
| 4 实证研究 | 第37-46页 |
| 4.1 风险指标的构建 | 第37页 |
| 4.1.1 市场数据下风险指标的构建 | 第37页 |
| 4.1.2 会计数据下风险指标的构建 | 第37页 |
| 4.2 模型建立及数据分析 | 第37-40页 |
| 4.3 实证分析 | 第40-46页 |
| 4.3.1 市场数据分析结果 | 第40-42页 |
| 4.3.2 会计数据分析结果 | 第42-43页 |
| 4.3.3 稳健性检验 | 第43页 |
| 4.3.4 实证结果的进一步分析 | 第43-46页 |
| 5 结论及建议 | 第46-48页 |
| 5.1 本文结论 | 第46-47页 |
| 5.2 本文建议 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
