我国金属期货市场套期保值模型的比较研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-11页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·研究内容 | 第9页 |
| ·主要创新 | 第9-11页 |
| 第二章 期货市场最优套期保值理论文献综述 | 第11-18页 |
| ·套期保值理论与最优套期保值比率发展简介 | 第11-13页 |
| ·国外期货市场最优套期保值比率文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内期货市场最优套期保值比率文献综述 | 第16-18页 |
| 第三章 期货最优套期保值比率研究方法与实证模型 | 第18-35页 |
| ·传统套期保值分析 | 第18-26页 |
| ·分析框架 | 第18-20页 |
| ·最小二乘回归方法 | 第20-22页 |
| ·向量自回归方法 | 第22-23页 |
| ·协整方法 | 第23-24页 |
| ·分数协整和门限协整方法 | 第24-26页 |
| ·时变的套期保值比率 | 第26-30页 |
| ·GARCH 框架 | 第26-27页 |
| ·多元动态GARCH 估计方法 | 第27-29页 |
| ·随机波动分析 | 第29-30页 |
| ·考虑基差非对称性的多元变量GARCH 模型 | 第30-32页 |
| ·套期保值有效性的衡量 | 第32-35页 |
| ·拟合优度检验 | 第33页 |
| ·风险－收益权衡 | 第33页 |
| ·综合衡量 | 第33-35页 |
| 第四章 金属期货市场最优套期保值比率实证研究 | 第35-49页 |
| ·研究样本及数据处理 | 第35-38页 |
| ·实证研究结果及分析 | 第38-47页 |
| ·OLS 模型的回归结果 | 第38-39页 |
| ·BVAR 模型的回归结果 | 第39-40页 |
| ·VECM 模型的回归结果 | 第40-41页 |
| ·对角 BEKK-GARCH 模型的回归结果 | 第41-42页 |
| ·考虑基差非对称性 GARCH 模型的回归结果 | 第42-45页 |
| ·对非对称 GARCH 模型的进一步分析 | 第45-47页 |
| ·不同模型套期保值有效性比较 | 第47-49页 |
| 第五章 结论 | 第49-51页 |
| ·研究结论 | 第49页 |
| ·研究的局限性 | 第49-50页 |
| ·未来进一步研究方向 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
