| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究的理论意义 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究的现实意义 | 第11页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的结构和研究框架 | 第12-14页 |
| 第二章 国内外文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 信用风险度量模型的发展历史 | 第14-19页 |
| 2.1.1 古典模型 | 第14-15页 |
| 2.1.2 参数模型 | 第15-17页 |
| 2.1.3 现代信用风险度量模型 | 第17-19页 |
| 2.2 对于信用利差影响因素的研究 | 第19-23页 |
| 2.2.1 国外对于信用利差影响因素的研究 | 第19-20页 |
| 2.2.2 国内对于信用利差影响因素的研究 | 第20-23页 |
| 第三章 相关概念的界定以及我国债券市场综述 | 第23-36页 |
| 3.1 相关概念的界定 | 第23-25页 |
| 3.1.1 企业债券的定义 | 第23页 |
| 3.1.2 企业债券的分类 | 第23-24页 |
| 3.1.3 信用利差的定义 | 第24-25页 |
| 3.2 我国债券市场概况 | 第25-28页 |
| 3.2.1 我国债券市场的发展历程 | 第25-26页 |
| 3.2.2 我国债券市场的发展现状 | 第26页 |
| 3.2.3 银行间债券市场的发展和特点 | 第26-28页 |
| 3.3 我国企业债券市场的发展和特点 | 第28-36页 |
| 3.3.1 企业债券品种逐渐丰富，市场融资渠道逐步拓宽 | 第28-30页 |
| 3.3.2 企业债券发行规模呈现快速增长态势 | 第30-32页 |
| 3.3.3 企业债券期限结构逐渐完备，低信用等级企业债券占比日趋上升 | 第32-34页 |
| 3.3.4 我国企业债券市场多头监管的特点 | 第34-36页 |
| 第四章 企业债券信用利差影响因素的实证研究 | 第36-62页 |
| 4.1 实证方法与实证模型的建立 | 第36-38页 |
| 4.1.1 基于结构化模型的信用价差定价 | 第36-37页 |
| 4.1.2 回归模型的建立以及符号讨论 | 第37-38页 |
| 4.2 实证周期的划分以及数据说明 | 第38-43页 |
| 4.2.1 货币周期的划分 | 第38-40页 |
| 4.2.2 实证变量及数据的选择 | 第40-43页 |
| 4.3 实证结果与分析 | 第43-62页 |
| 4.3.1 第一阶段：2006年至2008年 9 月15日即紧缩期1的实证结果 | 第43-48页 |
| 4.3.2 第二阶段：2008年9月 16日至2010年 1 月11日即宽松期1的实证结果 | 第48-53页 |
| 4.3.3 第三阶段：2010年1月 12日至2011年 11月30日即紧缩期2的实证结果 | 第53-57页 |
| 4.3.4 第四阶段：2011年12月 1 日至2012年 7 月20日即宽松期2的实证结果 | 第57-62页 |
| 第五章 研究结论及展望 | 第62-65页 |
| 5.1 研究结论 | 第62-64页 |
| 5.2 进一步研究方向 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第68-70页 |
