| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.2.1 文献研究法 | 第12-13页 |
| 1.2.2 实证研究法 | 第13页 |
| 1.3 研究的创新点 | 第13页 |
| 1.3.1 研究理论的创新 | 第13页 |
| 1.3.2 研究方法的创新 | 第13页 |
| 1.4 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.5 本文的主要内容 | 第14-15页 |
| 1.6 本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 理论回顾与文献综述 | 第16-22页 |
| 2.1 量化投资的相关理论回顾 | 第16-17页 |
| 2.2 ETF量化投资策略研究的文献综述 | 第17-21页 |
| 2.2.1 ETF产品及操作策略 | 第17-18页 |
| 2.2.2 量化投资理论与应用 | 第18-21页 |
| 2.2.3 文献评述 | 第21页 |
| 2.3 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 理论模型与研究设计 | 第22-31页 |
| 3.1 理论模型 | 第22-23页 |
| 3.2 研究设计 | 第23-30页 |
| 3.2.1 样本数据的选取 | 第23页 |
| 3.2.2 流动性因子的指标选取与有关概念界定 | 第23-29页 |
| 3.2.3 研究步骤 | 第29-30页 |
| 3.3 本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证研究 | 第31-52页 |
| 4.1 实证分析 | 第31-43页 |
| 4.1.1 实证研究前提及假设 | 第31页 |
| 4.1.2 流动性因子实证结果与分析 | 第31-40页 |
| 4.1.3 实证分析结论 | 第40-41页 |
| 4.1.4 实证结论检验 | 第41-43页 |
| 4.2 策略完善 | 第43-47页 |
| 4.2.1 风险控制方法 | 第43-44页 |
| 4.2.2 资金配置策略选择 | 第44-45页 |
| 4.2.3 获胜序列策略实证检验 | 第45-46页 |
| 4.2.4 实证检验结果分析及总结 | 第46-47页 |
| 4.3 获胜序列多空策略与长期持有策略对比 | 第47-51页 |
| 4.3.1 获胜序列多空策略与长期持有策略在累计收益上的对比 | 第47-48页 |
| 4.3.2 获胜序列多空策略与长期持有策略在年度收益上的对比 | 第48-50页 |
| 4.3.3 对比分析结论 | 第50-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附件 | 第59页 |