| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 一、引言 | 第8-13页 |
| (一) 研究的背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| 1. 研究的背景 | 第8页 |
| 2. 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
| (二) 国内外文献综述 | 第9-12页 |
| 1. 国外的研究现状 | 第9-10页 |
| 2. 国内的研究现状 | 第10-12页 |
| (三) 研究的方法与创新、不足之处 | 第12-13页 |
| 1. 研究的方法 | 第12页 |
| 2. 本文可能的创新点 | 第12页 |
| 3. 本文的不足 | 第12-13页 |
| 二、证券交易印花税及股票市场波动性的相关理论 | 第13-19页 |
| (一) 与证券交易印花税相关的基本概念 | 第13页 |
| (二) 证券交易印花税的税收目标 | 第13-16页 |
| (三) 股票市场波动性的相关理论 | 第16-18页 |
| 1. 股票市场波动的内涵 | 第16页 |
| 2. 股票市场波动的主要特性 | 第16-17页 |
| 3. 股票市场波动的机理 | 第17-18页 |
| (四) 证券交易印花税发挥作用的过程 | 第18-19页 |
| 三、我国证券交易印花税的调整政策和预期效应分析 | 第19-21页 |
| (一) 我国证券交易印花税的历次调整情况 | 第19-20页 |
| (二) 证券交易印花税调整的预期效应分析 | 第20-21页 |
| 四、证券交易印花税调整对A股市场波动性的短期影响分析 | 第21-30页 |
| (一) 方差相等检验介绍 | 第21页 |
| (二) 样本数据选取和处理 | 第21页 |
| (三) 正态性检验 | 第21-25页 |
| (四) 方差相等检验 | 第25-30页 |
| 五、证券交易印花税调整对A股市场波动性的长期影响分析 | 第30-37页 |
| (一) 模型说明 | 第30-31页 |
| 1. ARCH模型 | 第30页 |
| 2. GARCH模型 | 第30-31页 |
| (二) 建模的方法和步骤 | 第31-32页 |
| (三) 实证分析 | 第32-37页 |
| 1. 单位根检验 | 第32-33页 |
| 2. 均值方程形式的确定 | 第33页 |
| 3. ARCH检验 | 第33-34页 |
| 4. GARCH模型拟合结果 | 第34-37页 |
| 六、研究结论与政策建议 | 第37-40页 |
| (一) 主要研究结论 | 第37页 |
| (二) 相关政策和建议 | 第37-40页 |
| 注释 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 附录 | 第43-48页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |