| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第10-11页 |
| ·本文研究框架和创新点 | 第11-12页 |
| ·信用风险计量与管理 | 第12-15页 |
| ·信用风险的概念 | 第12页 |
| ·信用风险的特点 | 第12-13页 |
| ·信用风险产生的原因 | 第13-15页 |
| 第2章 信用风险计量的方法 | 第15-20页 |
| ·古典信用风险度量方法 | 第15-17页 |
| ·专家制度法 | 第15-16页 |
| ·基于财务指标的信用评分模型 | 第16-17页 |
| ·信用评级法 | 第17页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第17-19页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第17-18页 |
| ·CPV模型 | 第18页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第18页 |
| ·KMV模型 | 第18-19页 |
| ·信用风险管理方法 | 第19-20页 |
| ·风险分散化投资方法 | 第19页 |
| ·信用风险分析法 | 第19页 |
| ·应用信用衍生工具管理信用风险 | 第19-20页 |
| 第3章 基于KMV模型的介绍 | 第20-28页 |
| ·KMV模型理论的简述 | 第20-22页 |
| ·Black-Schole模型理论 | 第20页 |
| ·KMV模型的基本思想 | 第20-22页 |
| ·KMV模型的假设条件和计算步骤 | 第22-24页 |
| ·KMV模型假设条件 | 第22页 |
| ·KMV模型的计算原理和步骤 | 第22-24页 |
| ·KMV模型优势的优势和缺陷 | 第24-25页 |
| ·KMV模型优势 | 第24-25页 |
| ·KMV模型的缺陷 | 第25页 |
| ·KMV模型在我国运用时的计算方法 | 第25-28页 |
| ·无风险利率的选择 | 第25-26页 |
| ·公司股权价值的计算 | 第26页 |
| ·股票价值波动率的计算 | 第26-27页 |
| ·违约点的选择 | 第27页 |
| ·计算资产价值的预期值 | 第27-28页 |
| 第4章 KMV模型在我国上市公司的应用 | 第28-48页 |
| ·对违约定义的调整 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-35页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第28-29页 |
| ·KMV模型实证分析 | 第29-35页 |
| ·实证结果分析 | 第35-46页 |
| ·实证分析总结 | 第46-48页 |
| 第5章 KMV模型在我国应用建议和本文不足及后续研究 | 第48-51页 |
| ·KMV模型在我用应用建议 | 第48-50页 |
| ·继续深入对KMV模型的理论研究 | 第48页 |
| ·建立中国特性的公司信用信息数据库 | 第48页 |
| ·完善我国证券市场机制,真实反映股票价格信息 | 第48-49页 |
| ·要针对专门人才进行教育和培养 | 第49-50页 |
| ·本文有待提高之处和后续研究 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |
| 后记 | 第54页 |