| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·本文的研究背景 | 第7页 |
| ·国内外研究情况 | 第7-9页 |
| ·本文的内容安排及创新点 | 第9-11页 |
| 第二章 关于随机变量的Esscher变换及其近似式 | 第11-18页 |
| ·Esscher变换与Esscher近似式 | 第11-13页 |
| ·几类常见分布的Esscher变换及其近似式 | 第13-17页 |
| ·Poisson分布的Esscher变换及其近似式 | 第13-14页 |
| ·Gamma分布的Esscher变换及其近似式 | 第14-16页 |
| ·正态分布的Esscher变换及其近似式 | 第16-17页 |
| ·小结 | 第17-18页 |
| 第三章 基于Esscher变换的欧式期权定价 | 第18-31页 |
| ·常利率的欧式期权定价 | 第18-22页 |
| ·利息力满足Stoodley模型递减时的变利率欧式期权定价 | 第22-26页 |
| ·利息力满足Stoodley模型递增时的变利率欧式期权定价 | 第26-31页 |
| 第四章 几类经典随机过程的欧式期权定价 | 第31-44页 |
| ·股票价格的对数为Wiener过程 | 第31-34页 |
| ·股票价格的对数为随机游程 | 第34-37页 |
| ·股票价格的对数为平移Poisson过程 | 第37-39页 |
| ·股票价格的对数为平移Gamma过程 | 第39-41页 |
| ·股票价格的对数为平移逆高斯过程 | 第41-44页 |
| 第五章 带红利的欧式期权定价 | 第44-51页 |
| ·常利率带红利的欧式期权定价 | 第44-46页 |
| ·利息力满足Stoodley模型递减时的变利率带红利欧式期权定价 | 第46-49页 |
| ·利息力满足Stoodley模型递增时的变利率带红利欧式期权定价 | 第49-51页 |
| 第六章 实证分析 | 第51-54页 |
| 第七章 总结与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
