| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-47页 |
| ·问题的提出与研究意义 | 第15-17页 |
| ·问题的提出 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-24页 |
| ·基于动态因子模型的指数构建 | 第17-19页 |
| ·基于动态因子模型的核心通货膨胀率构建 | 第17-18页 |
| ·基于动态因子模型的金融状况指数构建 | 第18页 |
| ·基于动态因子模型的景气指数构建 | 第18-19页 |
| ·货币政策效应分析的文献评述 | 第19-21页 |
| ·货币政策非对称性效应形成机理的理论综述 | 第21-22页 |
| ·货币政策非对称性效应的实证研究综述 | 第22-24页 |
| ·基于不同货币政策代理变量选择的分析 | 第22-23页 |
| ·不同计量模型的选择 | 第23-24页 |
| ·主要分析方法简介 | 第24-42页 |
| ·动态因子模型 | 第24-33页 |
| ·动态因子模型的定义 | 第25-26页 |
| ·因子个数和滞后阶数的确定 | 第26-28页 |
| ·因子的估计 | 第28-33页 |
| ·动态因子模型的应用 | 第33页 |
| ·FAVAR 模型 | 第33-35页 |
| ·FAVAR 模型的定义 | 第34-35页 |
| ·从因子Ft 中分离可观测变量Yt | 第35页 |
| ·体制转换的非线性模型 | 第35-39页 |
| ·马尔可夫体制转移自回归模型 | 第36-37页 |
| ·平滑转移自回归模型 | 第37-39页 |
| ·脉冲响应函数 | 第39-42页 |
| ·多变量线性 VAR 模型的脉冲响应函数 | 第39-40页 |
| ·非线性 VAR 模型的广义脉冲响应函数 | 第40-41页 |
| ·广义脉冲响应函数值的产生 | 第41-42页 |
| ·研究思路、结构安排和主要创新 | 第42-47页 |
| ·研究思路 | 第42页 |
| ·结构安排 | 第42-44页 |
| ·主要创新之处 | 第44-47页 |
| 第2章 核心通货膨胀率的构建及其相关分析 | 第47-71页 |
| ·核心通货膨胀率的文献评述 | 第47-49页 |
| ·基于动态因子模型的核心通货膨胀率构建 | 第49-54页 |
| ·相关变量的选取及描述统计 | 第49-50页 |
| ·核心通货膨胀率的构建 | 第50-53页 |
| ·结论及需要进一步研究的问题 | 第53-54页 |
| ·核心通货膨胀率的非线性动态调整特征 | 第54-59页 |
| ·非线性模型设定和估计 | 第54-58页 |
| ·单位根检验 | 第54-55页 |
| ·模型的 LM 检验及非线性模型设定 | 第55-56页 |
| ·LSTAR 模型的估计 | 第56-58页 |
| ·核心通货膨胀率的非线性动态特性分析 | 第58-59页 |
| ·小结 | 第59页 |
| ·基于 FAVAR 模型的货币政策价格效应分析 | 第59-69页 |
| ·货币政策价格效应的文献评述 | 第59-60页 |
| ·CPI 分类指数和共同宏观因子 | 第60-63页 |
| ·FAVAR 模型的构建 | 第63-65页 |
| ·货币政策对 CPI 的影响分析 | 第65-66页 |
| ·货币政策对核心通货膨胀率的影响分析 | 第66-67页 |
| ·货币政策对 CPI 分类指数的影响分析 | 第67-68页 |
| ·结论及政策建议 | 第68-69页 |
| ·本章小结 | 第69-71页 |
| 第3章 核心通货膨胀视角下的货币政策非对称性效应分析 | 第71-79页 |
| ·引言 | 第71-72页 |
| ·LSTVAR 模型的线性检验和估计 | 第72-74页 |
| ·变量选取和数据处理 | 第72页 |
| ·LSTVAR 模型的设定检验 | 第72-73页 |
| ·LSTVAR 模型的估计 | 第73-74页 |
| ·基于核心通货膨胀的货币政策非对称性效应分析 | 第74-76页 |
| ·不同通货膨胀状态下货币政策的产出效应分析 | 第74-75页 |
| ·不同通货膨胀状态下货币政策的价格效应分析 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-79页 |
| 第4章 金融状况指数的测度及其与宏观经济的关系分析 | 第79-101页 |
| ·金融状况指数的文献评述 | 第79-84页 |
| ·金融状况指数简介 | 第79-81页 |
| ·FCI 相关文献评述 | 第81-84页 |
| ·FCI 的国外文献评述 | 第81-82页 |
| ·FCI 的国内文献评述 | 第82-84页 |
| ·我国 FCI 的测度 | 第84-86页 |
| ·变量的选取和处理 | 第84-85页 |
| ·基于动态因子模型的 FCI 测度 | 第85-86页 |
| ·金融状况指数与宏观经济的关联性测度 | 第86-94页 |
| ·基于互谱分析的 FCI 与宏观经济的关联性测度 | 第86-90页 |
| ·谱分析的基本理论简介 | 第86-87页 |
| ·FCI 和宏观经济变量的谱分析 | 第87-90页 |
| ·基于小波方法的 FCI 和宏观经济的关联分析 | 第90-94页 |
| ·小波分析简介 | 第90-92页 |
| ·基于小波变换的 FCI 与宏观经济变量的因果分析 | 第92-94页 |
| ·结论及政策建议 | 第94页 |
| ·金融状况指数对宏观经济的非对称性影响分析 | 第94-100页 |
| ·LSTVAR 模型的线性检验和估计 | 第95-97页 |
| ·不同金融状况下 FCI 对宏观经济的冲击分析 | 第97-99页 |
| ·结论及政策建议 | 第99-100页 |
| ·本章小结 | 第100-101页 |
| 第5章 金融状况视角下的货币政策非对称性效应分析 | 第101-109页 |
| ·资本价格和货币政策关系的文献综述 | 第101-102页 |
| ·基于金融状况指数的货币政策非对称性效应分析 | 第102-107页 |
| ·模型的线性检验及模型的估计 | 第102-104页 |
| ·不同金融状况下货币政策的效应分析 | 第104-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 第6章 物价预警综合指数的构建及其非线性特征分析 | 第109-119页 |
| ·物价预警综合指数的文献综述 | 第109-110页 |
| ·基于动态因子模型的物价预警综合指数构建 | 第110-113页 |
| ·相关变量的选取 | 第110-111页 |
| ·物价预警综合指数的构建 | 第111-113页 |
| ·基于 MSAR 模型的物价预警综合指数的非线性特征分析 | 第113-116页 |
| ·MSAR 模型的估计 | 第113-115页 |
| ·物价预警综合指数的非线性特征分析 | 第115-116页 |
| ·本章小结 | 第116-119页 |
| 第7章 物价预警视角下的货币政策非对称性效应分析 | 第119-127页 |
| ·引言 | 第119页 |
| ·LSTVAR 模型的线性检验和估计 | 第119-123页 |
| ·变量的选取 | 第119-120页 |
| ·平稳性检验 | 第120页 |
| ·模型的线性检验及非线性模型设定 | 第120-121页 |
| ·LSTVAR 模型的估计 | 第121-123页 |
| ·基于物价预警综合指数的货币政策非对称性效应分析 | 第123-125页 |
| ·不同通货膨胀预期状态下货币政策的产出效应 | 第123-124页 |
| ·不同通货膨胀预期状态下货币政策的价格效应 | 第124-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 结论 | 第127-131页 |
| 参考文献 | 第131-145页 |
| 附录 | 第145-147页 |
| 作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第147-149页 |
| 致谢 | 第149页 |
