| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-22页 |
| ·研究背景和意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献综述 | 第14-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-19页 |
| ·主要工作和创新 | 第19-20页 |
| ·论文的基本结构 | 第20-22页 |
| 第2章 风险防范与上市商业银行资本结构理论透析 | 第22-35页 |
| ·风险防范与资本结构的概念界定 | 第22-26页 |
| ·风险的涵义 | 第22-24页 |
| ·风险防范的涵义 | 第24-25页 |
| ·资本的涵义 | 第25-26页 |
| ·资本结构的涵义 | 第26页 |
| ·资本结构理论综述 | 第26-32页 |
| ·资本结构理论的研究进展 | 第27-30页 |
| ·商业银行领域资本结构理论的研究进展 | 第30-32页 |
| ·风险防范与上市商业银行资本结构的关系 | 第32-34页 |
| ·商业银行最优资本结构 | 第32页 |
| ·资本结构对风险的影响 | 第32-33页 |
| ·风险对资本结构的影响 | 第33-34页 |
| ·小结 | 第34-35页 |
| 第3章 风险防范与我国上市商业银行资本结构现状分析 | 第35-44页 |
| ·我国上市商业银行风险现状分析与评价 | 第35-38页 |
| ·信用风险分析 | 第36-37页 |
| ·流动性指标分析 | 第37-38页 |
| ·效益性指标分析 | 第38页 |
| ·我国上市商业银行一级资本结构与风险防范 | 第38-41页 |
| ·我国上市商业银行一级资本比例与风险防范现状 | 第39-40页 |
| ·我国上市商业银行一级资本结构与风险防范现状 | 第40-41页 |
| ·我国上市商业银行二级资本结构与风险防范 | 第41-43页 |
| ·我国上市商业银行二级资本比例与风险防范现状 | 第41-42页 |
| ·我国上市商业银行二级资本结构与风险防范现状 | 第42-43页 |
| ·小结 | 第43-44页 |
| 第4章 我国上市商业银行资本结构与风险实证分析 | 第44-52页 |
| ·我国上市商业银行风险综合得分 | 第44-47页 |
| ·风险综合评价法基本原理 | 第44页 |
| ·变量的标准化处理 | 第44-45页 |
| ·计算风险指标权重 | 第45-46页 |
| ·计算风险综合得分 | 第46-47页 |
| ·面板数据回归模型分析 | 第47-50页 |
| ·模型建立 | 第47-48页 |
| ·实证检验 | 第48-49页 |
| ·实证结果 | 第49-50页 |
| ·实证结论与分析 | 第50页 |
| ·小结 | 第50-52页 |
| 第5章 我国上市商业银行资本结构优化的对策和建议 | 第52-58页 |
| ·一级资本结构优化 | 第52-55页 |
| ·引进战略投资者，改善股权结构 | 第52-54页 |
| ·优化收入结构，增加内源资本 | 第54-55页 |
| ·二级资本结构优化 | 第55-56页 |
| ·发行次级债券 | 第55页 |
| ·开发创新型的混合资本工具 | 第55-56页 |
| ·增加提取普通准备金 | 第56页 |
| ·小结 | 第56-58页 |
| 结论与展望 | 第58-60页 |
| 1、结论 | 第58-59页 |
| 2、展望 | 第59-60页 |
| 附录 | 第60-64页 |
| 附录 1 商业银行各年度风险指标的权重 | 第60-61页 |
| 附录 2 方程 4.5 模型分析相关 Eviews 截图 | 第61-64页 |
| 参考文献 | 第64-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第69-70页 |