我国同业拆借利率定价机制研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-23页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外学者的研究 | 第14-16页 |
| ·国内学者的研究 | 第16-19页 |
| ·研究思路和方法 | 第19-20页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·论文创新点与不足 | 第20-21页 |
| ·创新点 | 第20-21页 |
| ·不足 | 第21页 |
| ·论文基本概念界定 | 第21页 |
| ·论文的基本结构 | 第21-23页 |
| 第2章 同业拆借利率定价机制理论分析 | 第23-30页 |
| ·定价主体 | 第23-25页 |
| ·报价银行团 | 第23-24页 |
| ·报价期限品种 | 第24-25页 |
| ·定价规则 | 第25-26页 |
| ·报价计算和发布 | 第25页 |
| ·定价原则 | 第25-26页 |
| ·定价流程 | 第26-28页 |
| ·报价行报价的确定过程 | 第26-27页 |
| ·定价监督考核机制 | 第27-28页 |
| ·定价意义 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 同业拆借利率定价机制现状考察 | 第30-37页 |
| ·我国同业拆借定价制度的变迁 | 第30-31页 |
| ·Shibor 运行现状 | 第31-32页 |
| ·Shibor 曲线走势 | 第31-32页 |
| ·Shibor 交易现状 | 第32页 |
| ·Shibor 价格的基准性分析 | 第32-34页 |
| ·Shibor 价格的市场性分析 | 第32-33页 |
| ·Shibor 价格的基础性分析 | 第33页 |
| ·Shibor 价格的相关性分析 | 第33页 |
| ·Shibor 价格的稳定性分析 | 第33-34页 |
| ·Shibor 定价的优势 | 第34-35页 |
| ·Shibor 定价的不足 | 第35-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 影响 Shibor 定价的因素研究 | 第37-45页 |
| ·央行货币供给 | 第37-38页 |
| ·M2 供应增长率 | 第37-38页 |
| ·公开市场操作 | 第38页 |
| ·金融机构货币需求 | 第38-41页 |
| ·金融机构存贷比 | 第38-39页 |
| ·超额准备金率 | 第39-40页 |
| ·债券回购利率 | 第40-41页 |
| ·市场资金流动性 | 第41-43页 |
| ·固定资产投资增长率 | 第41页 |
| ·通货膨胀率 | 第41-42页 |
| ·上证指数 | 第42-43页 |
| ·报价机制 | 第43-44页 |
| ·报价行数量方面 | 第43页 |
| ·报价行的定价能力 | 第43-44页 |
| ·Shibor 的生成机制 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 基于 Shibor 定价模型的实证分析 | 第45-57页 |
| ·指标量化及数据选取 | 第45-47页 |
| ·指标量化 | 第45-46页 |
| ·数据选取 | 第46-47页 |
| ·实证检验 | 第47-55页 |
| ·稳定性检验 | 第47-51页 |
| ·协整检验 | 第51页 |
| ·格兰杰因果分析 | 第51-54页 |
| ·向量误差修正模型及结果分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 第6章 研究结论和政策建议 | 第57-61页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·政策建议 | 第58-61页 |
| ·丰富定价主体，实现定价主体多元化 | 第58页 |
| ·疏通传导机制，促使定价规则合理化 | 第58-59页 |
| ·加大长期交易量，确保定价流程规范化 | 第59-60页 |
| ·增强风险防范意识，推进定价机制健全化 | 第60-61页 |
| 结论和展望 | 第61-63页 |
| 1. 结论 | 第61-62页 |
| 2. 展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
