| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| §1.1 风险理论的发展史 | 第6-7页 |
| §1.2 经典风险模型及其推广 | 第7-9页 |
| §1.3 本文的主要研究内容 | 第9-10页 |
| 第二章 预备知识 | 第10-13页 |
| §2.1 数学期望及概率公式 | 第10-11页 |
| §2.2 随机过程 | 第11-12页 |
| §2.3 矩母函数 | 第12-13页 |
| 第三章 常利率复合二项双险种风险模型 | 第13-22页 |
| §3.1 模型假设和定义 | 第13-15页 |
| §3.2 保险公司稳定经营的必要条件 | 第15-17页 |
| §3.3 破产概率上界 | 第17-22页 |
| 第四章 破产概率和生存概率 | 第22-25页 |
| §4.1 破产概率的具体分布 | 第22-23页 |
| §4.2 生存概率的具体分布 | 第23-25页 |
| 第五章 数值模拟 | 第25-30页 |
| §5.1 调节系数所满足的具体方程 | 第25-27页 |
| §5.2 破产概率上界数值分析 | 第27-29页 |
| §5.3 总结和展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 附录 | 第33-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 读研期间的研究成果 | 第37页 |