| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1 绪论 | 第14-23页 |
| ·研究背景及意义 | 第14-15页 |
| ·选题背景 | 第14页 |
| ·选题意义 | 第14-15页 |
| ·文献综述 | 第15-20页 |
| ·银行风险综述 | 第15-16页 |
| ·银行风险文献综述 | 第16-19页 |
| ·Copula函数文献综述 | 第19-20页 |
| ·研究思路和文章结构 | 第20-22页 |
| ·研究思路 | 第20-21页 |
| ·文章结构 | 第21-22页 |
| ·本文特色 | 第22-23页 |
| 2 vine copula理论 | 第23-30页 |
| ·Copula函数的定义及特点 | 第23-25页 |
| ·Copula函数的定义 | 第23-24页 |
| ·Copula函数的特点 | 第24-25页 |
| ·常用二维Copula函数简介 | 第25-26页 |
| ·vine Copula理论及其特点 | 第26-30页 |
| 3 商业银行风险集成度量的模型构建 | 第30-39页 |
| ·单一风险的度量和建模 | 第30-34页 |
| ·信用风险的度量和建模 | 第30-32页 |
| ·市场风险的度量和建模 | 第32-33页 |
| ·操作风险的度量和建模 | 第33-34页 |
| ·商业银行集成风险vine Copula模型构建和估计 | 第34-35页 |
| ·风险度量指标VaR | 第35-39页 |
| ·VaR的计算和定义 | 第35-37页 |
| ·基于Monte Carlo的VaR估计方法 | 第37-38页 |
| ·VaR型的返回检验 | 第38-39页 |
| 4 商业银行单一风险的实证研究 | 第39-53页 |
| ·样本选取 | 第39页 |
| ·信用风险的估计和建模 | 第39-44页 |
| ·建立线性回归模型 | 第40-41页 |
| ·建立信用风险分布模型 | 第41-44页 |
| ·市场风险的估计和建模 | 第44-48页 |
| ·建立线性回归模型 | 第44-45页 |
| ·建立市场风险分布模型 | 第45-48页 |
| ·操作风险的估计和建模 | 第48-52页 |
| ·生成操作风险序列 | 第48-49页 |
| ·建立操作风险分布模型 | 第49-52页 |
| ·小结 | 第52-53页 |
| 5 商业银行整合风险的实证研究 | 第53-61页 |
| ·vine Copula模型下的集成风险整合 | 第53-54页 |
| ·vine Copula模型下的集成风险度量 | 第54-56页 |
| ·各风险权重的确定 | 第54-55页 |
| ·基于vine Copula模型的VaR估计 | 第55-56页 |
| ·传统方法下的风险整合和度量 | 第56-57页 |
| ·VaR型返回检验 | 第57-59页 |
| ·结果分析 | 第59-61页 |
| 6 结论与展望 | 第61-63页 |
| ·结论 | 第61-62页 |
| ·展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第69页 |