国债市场与股票市场的溢出效应及动态相关性实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景及研究意义 | 第10-13页 |
| 一、研究背景 | 第10-12页 |
| 二、研究理论意义和现实意义 | 第12-13页 |
| 第二节 文献综述 | 第13-17页 |
| 一、多元GARCH模型的研究现状 | 第13-14页 |
| 二、金融市场间溢出效应的研究 | 第14-17页 |
| 第三节 论文创新点 | 第17-18页 |
| 第四节 论文的研究思路 | 第18-20页 |
| 第二章 均值溢出效应研究 | 第20-37页 |
| 第一节 理论模型与方法 | 第20-25页 |
| 一、向量自回归模型 | 第20-21页 |
| 二、格兰杰因果关系分析 | 第21-22页 |
| 三、脉冲响应函数分析 | 第22-24页 |
| 四、方差分解 | 第24-25页 |
| 第二节 实证分析结果 | 第25-37页 |
| 一、数据的选取和处理 | 第25-28页 |
| 二、构建向量自回归模型 | 第28-31页 |
| 三、格兰杰因果关系分析 | 第31-32页 |
| 四、脉冲响应函数分析 | 第32-34页 |
| 五、方差分解 | 第34-37页 |
| 第三章 波动溢出效应及动态相关性研究 | 第37-55页 |
| 第一节 理论模型与方法 | 第37-44页 |
| 一、ARCH效应检验 | 第37-38页 |
| 二、多元GARCH模型的介绍 | 第38-44页 |
| 第二节 数据选取与实证分析结果 | 第44-55页 |
| 一、数据选取 | 第44-45页 |
| 二、ARCH效应检验 | 第45页 |
| 三、BEKK-MVGARCH模型 | 第45-47页 |
| 四、DCC-MVGARCH模型 | 第47-50页 |
| 五、AG-DCC-MVGARCH模型 | 第50-55页 |
| 第四章 结论及建议 | 第55-59页 |
| 第一节 结论 | 第55-57页 |
| 第二节 研究不足 | 第57页 |
| 第三节 建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
