全国社会保障基金股票投资组合绩效评价及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-34页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究目的与意义 | 第15-17页 |
| ·研究目的 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·国内外研究现状 | 第17-31页 |
| ·国外研究现状 | 第17-25页 |
| ·国内研究现状 | 第25-28页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第28-31页 |
| ·研究内容与对象 | 第31-32页 |
| ·技术路线与结构 | 第32-34页 |
| 第2章 全国社保基金股票投资组合绩效评价理论 | 第34-57页 |
| ·全国社会保障基金概述 | 第34-40页 |
| ·全国社会保障基金含义 | 第34-35页 |
| ·全国社保基金来源及组成 | 第35页 |
| ·全国社会保障基金的特点和性质 | 第35-36页 |
| ·全国社会保障基金的投资原则及理念 | 第36-38页 |
| ·全国社会保障基金投资领域及工具 | 第38-40页 |
| ·全国社会保障基金投资组合概述 | 第40-47页 |
| ·全国社会保障基金投资组合风险分析 | 第40-44页 |
| ·全国社会保障基金股票投资组合现状 | 第44-47页 |
| ·现代投资组合理论与组合绩效的衡量 | 第47-56页 |
| ·静态评估模型 | 第47-54页 |
| ·动态评估模型 | 第54-55页 |
| ·其他相关理论研究 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第3章 单因素指标评估投资业绩及实证研究 | 第57-79页 |
| ·基准组合(Benchmark)的选择 | 第57-59页 |
| ·基准组合的定义、性质和功能 | 第57-58页 |
| ·基准组合的构建 | 第58-59页 |
| ·单因素评价指标 | 第59-67页 |
| ·Sharpe 指数 | 第59-60页 |
| ·Treynor 指数 | 第60-62页 |
| ·Jensenα指数 | 第62-63页 |
| ·三个指数的联系及评价 | 第63-65页 |
| ·M~2 方法 | 第65-66页 |
| ·M~3 方法 | 第66-67页 |
| ·实证分析 | 第67-72页 |
| ·样本数据的提取 | 第67-68页 |
| ·实证结果 | 第68-72页 |
| ·现有指数的不足以及修正指数的提出 | 第72-75页 |
| ·实证分析 | 第75-78页 |
| ·基本统计量 | 第76页 |
| ·Sharpe 指数与排序 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 第4章 基于时变特征的绩效归属及实证研究 | 第79-96页 |
| ·绩效归属分析与风险分解 | 第79-81页 |
| ·全国社保基金股票组合风险分解 | 第79-80页 |
| ·风险的分解方法 | 第80-81页 |
| ·检验方法与条件信息变量 | 第81-85页 |
| ·估计方法 | 第82-83页 |
| ·条件信息变量 | 第83-85页 |
| ·条件方法参数检验 | 第85-88页 |
| ·条件绩效评价检验 | 第85页 |
| ·条件择时评价检验 | 第85-88页 |
| ·实证研究 | 第88-94页 |
| ·样本数据的提取与处理 | 第88页 |
| ·基准组合和无风险利率以及条件信息变量 | 第88-89页 |
| ·实证结果 | 第89-94页 |
| ·相关性研究 | 第94-95页 |
| ·本章小结 | 第95-96页 |
| 第5章 全国社保基金股票投资组合业绩持续性研究 | 第96-109页 |
| ·业绩持续性研究的内容 | 第96-103页 |
| ·业绩持续性研究的实践价值 | 第96-97页 |
| ·业绩持续性是否存在 | 第97-98页 |
| ·业绩持续性研究的步骤和方法 | 第98-103页 |
| ·样本和基准 | 第103-104页 |
| ·实证结果 | 第104-106页 |
| ·改善全国社保基金股票投资组合绩效的建议 | 第106-107页 |
| ·本章小结 | 第107-109页 |
| 结论 | 第109-111页 |
| 参考文献 | 第111-119页 |
| 附录 | 第119-131页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133-134页 |
| 个人简历 | 第134页 |
