| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-9页 |
| ·问题的提出 | 第7页 |
| ·研究的意义 | 第7-8页 |
| ·本文的研究思路与框架 | 第8-9页 |
| 第二章 羊群行为的理论发展 | 第9-14页 |
| ·羊群行为的成因 | 第9-10页 |
| ·实证性羊群行为相关研究文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外的研究综述 | 第10-11页 |
| ·国内的研究综述 | 第11-12页 |
| ·羊群行为实证研究基本模型 | 第12-14页 |
| 第三章 ARCH 模型的基本理论 | 第14-18页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·ARCH 模型的结构 | 第14-15页 |
| ·ARCH 模型的检验 | 第15-18页 |
| 第四章 对沪市和深市羊群效应的实证研究 | 第18-32页 |
| ·研究方法 | 第18-21页 |
| ·基于 CH 模型股市羊群行为的研究方法 | 第18-19页 |
| ·基于 CCK 模型股市羊群行为的研究方法 | 第19-21页 |
| ·基于 ARCH 模型的我国沪市与深市羊群行为实证分析 | 第21-22页 |
| ·研究样本 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·实证结果及分析 | 第22-24页 |
| ·CSAD 与市场组合收益率R_(m,t)的非线性检验 | 第22-23页 |
| ·描述性统计和平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·基于 ARCH 模型的羊群行为检验 | 第24-29页 |
| ·回归残差的 ARCH-DW 检验 | 第24-25页 |
| ·ARCH 族模型回归方差的确立 | 第25-27页 |
| ·上涨阶段和下跌阶段的 ARCH 模型实证检验 | 第27-29页 |
| ·实证结论 | 第29-30页 |
| ·实证结果的原因分析 | 第30-32页 |
| 第五章 研究意义与政策建议 | 第32-34页 |
| ·研究意义与政策建议 | 第32-34页 |
| 附录 | 第34-35页 |
| 表1 上证 50 指数样本股名单 | 第34页 |
| 表2 深证成指样本股名单 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |