| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| Contents | 第11-13页 |
| 图清单 | 第13-16页 |
| 表清单 | 第16-18页 |
| 变量注释表 | 第18-19页 |
| 1 绪论 | 第19-34页 |
| ·研究背景和意义 | 第19-20页 |
| ·国内外研究述评 | 第20-29页 |
| ·主要研究内容 | 第29-33页 |
| ·本文的创新点 | 第33-34页 |
| 2 能源与金融市场的价格信息交互的相关理论 | 第34-49页 |
| ·概念界定 | 第34-40页 |
| ·能源市场与金融市场理论关联 | 第40-43页 |
| ·能源与金融市场的价格信息交互机制界定 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 3 能源与金融市场价格信息交互的现实关联 | 第49-65页 |
| ·能源与金融市场价格信息交互机制：事实描述 | 第49-52页 |
| ·非稳健条件下能源与金融市场价格风险传导路径 | 第52-56页 |
| ·能源与金融市场价格信息的关联度分析 | 第56-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 4 能源与金融市场价格交互机制—单变量、单渠道的视角 | 第65-101页 |
| ·长期作用效力测量 | 第65-71页 |
| ·短期效力测量 | 第71-80页 |
| ·时变效力测量 | 第80-86页 |
| ·价格波动状态与作用效力的关联 | 第86-93页 |
| ·分阶段效力测量 | 第93-96页 |
| ·效力测量结果分析 | 第96-99页 |
| ·本章小结 | 第99-101页 |
| 5 能源与金融市场价格信息交互机制—交互影响和多元反馈的视角 | 第101-115页 |
| ·系统动力学理论 | 第101-106页 |
| ·能源与金融市场价格信息交互机制的系统动力学模型构建 | 第106-114页 |
| ·本章小结 | 第114-115页 |
| 6 结论 | 第115-120页 |
| ·研究结论 | 第115-116页 |
| ·研究建议 | 第116-118页 |
| ·研究不足及展望 | 第118-120页 |
| 参考文献 | 第120-124页 |
| 附录 | 第124-126页 |
| 作者简历 | 第126-128页 |
| 学位论文数据集 | 第128页 |
