| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容，方法和研究结构 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·研究结构 | 第13页 |
| ·本文的主要贡献 | 第13-14页 |
| 第2章 相关理论和文献综述 | 第14-21页 |
| ·流动性被定价的相关研究 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·特质风险被定价的相关研究 | 第17-19页 |
| ·国外研究现状 | 第17-18页 |
| ·国内研究现状 | 第18-19页 |
| ·流动性和特质风险相关关系的研究 | 第19-21页 |
| 第3章 流动性和特质风险的度量方法 | 第21-31页 |
| ·流动性、特质风险和股票收益之间的关系 | 第21页 |
| ·流动性的研究方法及模型 | 第21-26页 |
| ·流动性的度量说明 | 第21-23页 |
| ·个股流动性的度量 | 第23-24页 |
| ·基于 CAPM 模型的流动性的度量 | 第24-25页 |
| ·基于 Fama-French 模型的流动性的度量 | 第25-26页 |
| ·特质风险的研究方法及模型 | 第26-29页 |
| ·基于 CAPM 和 Fama-French 模型测量特质风险 | 第26-27页 |
| ·EGARCH-M 模型 | 第27-29页 |
| ·流动性和特质风险对股票收益影响的综合分析模型 | 第29-31页 |
| 第4章 流动性和特质风险对股票收益影响的实证研究 | 第31-45页 |
| ·研究设计 | 第31-32页 |
| ·样本数据的选择和数据来源 | 第32-33页 |
| ·样本收益率的描述性统计 | 第33-34页 |
| ·基于 CAPM 模型流动性对股票收益影响的实证研究 | 第34-38页 |
| ·基于 CAPM 模型特质风险对股票收益影响的实证研究 | 第38-40页 |
| ·特质风险和流动性共同对股票收益影响的实证检验 | 第40-45页 |
| 第5章 稳健性检验 | 第45-57页 |
| ·基于 FF 模型流动性对股票收益的影响实证研究 | 第45-48页 |
| ·基于 FF 模型特质风险对股票收益的影响实证研究 | 第48-51页 |
| ·特质风险和流动性共同对股票收益影响的实证检验 | 第51-57页 |
| 第6章 结论 | 第57-60页 |
| ·实证研究结论分析 | 第57-58页 |
| ·研究启示和政策建议 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
