我国银行间市场风险传染效应研究--基于上市银行资产负债表视角
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-24页 |
| ·研究背景和意义 | 第13-15页 |
| ·研究背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-15页 |
| ·国内外文献综述 | 第15-20页 |
| ·有关危机传染的相关研究 | 第15-16页 |
| ·银行间市场风险的最新测度研究 | 第16-19页 |
| ·国内研究成果 | 第19-20页 |
| ·对现有银行间市场风险传染的文献评述 | 第20页 |
| ·研究内容与方法 | 第20-22页 |
| ·主要工作和创新 | 第22-23页 |
| ·论文的基本结构 | 第23-24页 |
| 第2章 银行间市场风险的现实理论成因及传染渠道 | 第24-32页 |
| ·银行间市场风险的内涵 | 第24-26页 |
| ·银行间市场范围的界定 | 第24-25页 |
| ·银行间市场风险 | 第25-26页 |
| ·银行间市场风险的形成理论基础 | 第26-29页 |
| ·金融体系的脆弱性 | 第26-27页 |
| ·风险放大机制 | 第27-29页 |
| ·银行间市场风险传染渠道 | 第29-31页 |
| ·基于银行间市场的债权债务关系渠道 | 第29页 |
| ·支付体系渠道 | 第29-30页 |
| ·流动性与资产价格效应 | 第30页 |
| ·信息渠道 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-32页 |
| 第3章 银行间市场风险传染路径分析 | 第32-39页 |
| ·银行间市场风险的传染效应理论分析 | 第32页 |
| ·基于资产负债表的传染轨迹描述 | 第32-35页 |
| ·建立银行资产负债表结构 | 第33页 |
| ·银行资产负债表的连接关系描述 | 第33-35页 |
| ·银行资产价格波动对风险传染的影响分析 | 第35-38页 |
| ·完全市场结构下的风险传染机制 | 第35-36页 |
| ·非完全市场结构下的风险传染机制 | 第36-38页 |
| ·小结 | 第38-39页 |
| 第4章 银行间市场风险传染的实证模拟 | 第39-47页 |
| ·最小叉熵矩阵模型的构建 | 第39-42页 |
| ·模型构建 | 第39-41页 |
| ·传染判定 | 第41-42页 |
| ·银行间市场风险传染模拟分析 | 第42-46页 |
| ·数据选取 | 第42页 |
| ·模拟结果分析 | 第42-46页 |
| ·小结 | 第46-47页 |
| 第5章 防范我国银行间市场风险传染的对策思考 | 第47-51页 |
| ·遏制银行间市场风险源头的对策建议 | 第47-49页 |
| ·构建准确及时的风险预警体系 | 第47-48页 |
| ·实施严格的压力测试评估 | 第48页 |
| ·实施巴塞尔协议Ⅲ的资本充足率策略 | 第48-49页 |
| ·健全完善存款保险制度 | 第49页 |
| ·控制银行间市场风险传染的对策建议 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 结论与展望 | 第51-53页 |
| 1、结论 | 第51-52页 |
| 2、展望 | 第52-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 附录1 信息熵最小的求解过程 | 第53-54页 |
| 附录2 RAS 算法过程 | 第54-55页 |
| 附录3 我国 16 家上市银行双边风险敞口矩阵 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第60-61页 |
