基于扩展泰勒规则的我国货币政策操作实证分析
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·国外研究 | 第8-10页 |
| ·国内研究 | 第10-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·主要创新与不足 | 第13-14页 |
| 2 货币政策理论 | 第14-22页 |
| ·货币政策操作框架 | 第14-15页 |
| ·货币政策规则与相机抉择的交互演变 | 第15-18页 |
| ·货币政策实践 | 第18-22页 |
| ·国外货币政策实践 | 第18-19页 |
| ·我国货币政策实践 | 第19-22页 |
| 3 泰勒规则 | 第22-31页 |
| ·泰勒规则的理论基础——动态不一致性 | 第22-24页 |
| ·泰勒规则的提出与扩展 | 第24-27页 |
| ·泰勒规则的提出背景 | 第24页 |
| ·泰勒规则的原始模型 | 第24-26页 |
| ·泰勒规则的扩展模型 | 第26-27页 |
| ·泰勒规则在我国的适用性分析 | 第27-31页 |
| ·利率市场化稳步推进 | 第28-29页 |
| ·资本项目管制下的政策独立性 | 第29页 |
| ·泰勒规则的政策目标 | 第29页 |
| ·实证研究的局限 | 第29-31页 |
| 4 我国货币政策操作的实证分析 | 第31-54页 |
| ·模型设定 | 第31-32页 |
| ·变量选择及数据选取 | 第32-36页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·采用原始泰勒规则的实证分析 | 第38-39页 |
| ·采用扩展泰勒规则的实证分析 | 第39-45页 |
| ·平滑泰勒规则 | 第39-42页 |
| ·前瞻性泰勒规则 | 第42-43页 |
| ·结果分析 | 第43-45页 |
| ·Shibor作为货币市场基准利率的评价 | 第45-54页 |
| ·VAR模型 | 第45-46页 |
| ·Shibor作为货币市场利率的基准性分析 | 第46-50页 |
| ·Shibor作为货币市场基准利率的稳定性分析 | 第50-54页 |
| 5 结论与政策建议 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第54-55页 |
| ·政策建议 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 后记 | 第60-61页 |
