| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-14页 |
| ·国外对于利率风险度量方法的研究 | 第10-11页 |
| ·国内对于利率风险度量方法的研究 | 第11-12页 |
| ·国外对于VaR方法度量利率风险的研究 | 第12-13页 |
| ·国内对于VaR方法度量利率风险的研究 | 第13-14页 |
| ·本文的研究思路以及结构安排 | 第14页 |
| ·本文的创新及不足 | 第14-17页 |
| 2 利率风险在中国的表现、特征及其度量 | 第17-36页 |
| ·利率风险界定 | 第17页 |
| ·商业银行利率风险表现形式 | 第17-19页 |
| ·重新定价风险 | 第18页 |
| ·收益率曲线风险 | 第18-19页 |
| ·基差风险 | 第19页 |
| ·选择权风险 | 第19页 |
| ·我国商业银行利率风险及其成因 | 第19-23页 |
| ·利率风险度量方法评述 | 第23-36页 |
| ·现有度量方法及其不足 | 第23-34页 |
| ·小结 | 第34-36页 |
| 3 基于VaR模型的我国商业银行利率风险的实证研究 | 第36-50页 |
| ·风险因子、置信水平及其持有期的选择 | 第36-37页 |
| ·正态性检验 | 第37-38页 |
| ·平稳性及其相关性检验 | 第38-39页 |
| ·条件异方差性检验 | 第39-40页 |
| ·GARCH族模型介绍 | 第40-41页 |
| ·基于GARCH-SKST计算利率风险的VaR | 第41-43页 |
| ·GARCH-SKST模型条件均值、方差的预测及其VaR值的计算 | 第43-44页 |
| ·运用E-GARCH-GED模型对收益率进行拟合及预测 | 第44-45页 |
| ·运用TARCH-GED模型对收益率进行拟合及预测 | 第45-46页 |
| ·运用PARCH-GED模型对收益率进行拟合及预测 | 第46页 |
| ·回测检验 | 第46-50页 |
| 4 结论及建议 | 第50-54页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·建议 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
