| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-10页 |
| 第二节 信用衍生品介绍 | 第10-16页 |
| 一、信用衍生品的种类 | 第10-13页 |
| 二、信用衍生品的构成要素 | 第13页 |
| 三、信用衍生品的风险类型 | 第13-16页 |
| 第三节 信用衍生品定价模型综述 | 第16-19页 |
| 第二章 信用违约互换定价模型 | 第19-26页 |
| 第一节 定价思路 | 第19-21页 |
| 一、基于期权定价的结构化方法 | 第19-20页 |
| 二、基于强度的简化方法 | 第20-21页 |
| 第二节 CDS定价 | 第21-26页 |
| 第三章 信用违约互换在我国公司债市场的定价研究 | 第26-35页 |
| 第一节 KMV模型 | 第26-27页 |
| 第二节 二叉树模型 | 第27-28页 |
| 第三节 标准信用违约互换定价模型 | 第28-30页 |
| 一、模型的建立 | 第28-29页 |
| 二、模型的求解 | 第29-30页 |
| 第四节 实证分析 | 第30-34页 |
| 一、数据选取 | 第30-31页 |
| 二、参数设定 | 第31页 |
| 三、基于KMV模型利用二叉树模型进行信用违约互换定价 | 第31-33页 |
| 四、标准信用违约互换定价分析 | 第33-34页 |
| 第五节 小结 | 第34-35页 |
| 第四章 基于参与者行为的信用衍生品定价 | 第35-47页 |
| 第一节 公司资本结构 | 第35-37页 |
| 第二节 基于跳跃过程的内生违约门槛 | 第37-42页 |
| 一、基于向下跳跃过程的内生违约门槛 | 第37-40页 |
| 二、基于双指数跳跃扩散过程的内生违约门槛 | 第40-42页 |
| 第三节 考虑道德风险和逆向选择问题的信用衍生品定价 | 第42-47页 |
| 一、逆向选择和道德风险的刻画 | 第42-43页 |
| 二、一个综合模型 | 第43-45页 |
| 三、考虑不可观测变量的CDS定价 | 第45-47页 |
| 第五章 信用衍生品市场的监管 | 第47-51页 |
| 第一节 信用衍生品在次贷危机中的作用 | 第47-48页 |
| 第二节 次贷危机后信用衍生市场改革 | 第48-49页 |
| 第三节 我国信用衍生品市场的监管 | 第49-51页 |
| 第六章 总结与展望 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 在校期间科研成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |