| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·问题背景描述 | 第7-10页 |
| ·国内外研究状况 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| 2 金融时间序列分析模型简介 | 第14-21页 |
| ·广义自回归条件异方差模型 | 第14-17页 |
| ·向量自回归模型 | 第17-21页 |
| 3 Copula函数及相关性度量 | 第21-27页 |
| ·Colula 函数的定义及性质 | 第21-22页 |
| ·基于 Colula 函数的相关性测度 | 第22-24页 |
| ·常用的二元 Copula函数和相关性分析 | 第24-27页 |
| 4 黄金价格的时序建模及其实证分析 | 第27-50页 |
| ·基于 GARCH 模型的黄金价格建模与分析 | 第27-37页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第28-33页 |
| ·GARCH 模型分析 | 第33-35页 |
| ·黄金价格的模拟和短期预测 | 第35-37页 |
| ·基于 Copula函数的黄金价格及其影响因素的相关性分析 | 第37-43页 |
| ·基于常用的二元 Copula函数的参数估计 | 第38页 |
| ·Copula 函数的选取及相关性测度的计算 | 第38-43页 |
| ·基于 VAR 模型的黄金价格建模与分析 | 第43-50页 |
| ·VAR 模型的建立 | 第44-46页 |
| ·VAR 模型的分析 | 第46-48页 |
| ·黄金价格的模拟和中长期预测 | 第48-50页 |
| 5 总结与展望 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |