| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·选题意义 | 第11页 |
| ·论文的研究思路和创新点 | 第11-12页 |
| ·研究内容和结构安排 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-29页 |
| ·极端风险溢出文献综述 | 第14-21页 |
| ·极端风险溢出的定义 | 第14页 |
| ·不同金融市场极端风险溢出研究述评 | 第14-19页 |
| ·极端风险溢出研究方法述评 | 第19-21页 |
| ·欧洲主权债务危机文献综述 | 第21-25页 |
| ·欧洲主权债务危机概述 | 第21-23页 |
| ·欧洲主权债务危机研究述评 | 第23-25页 |
| ·金融市场复杂性文献综述 | 第25-29页 |
| ·复杂性概述 | 第25-26页 |
| ·金融市场复杂性研究述评 | 第26-29页 |
| 3 复杂性视角下欧洲主权债务市场极端风险溢出的动力学机制 | 第29-40页 |
| ·基于投资者主体集群的极端风险溢出动力学机制 | 第29-31页 |
| ·基于金融市场组群的极端风险溢出动力学机制 | 第31-36页 |
| ·金融市场的长记忆性及其估计 | 第32页 |
| ·欧元区国债市场的长记忆性识别 | 第32-33页 |
| ·金融市场 Lyapunov 指数及其估计 | 第33-35页 |
| ·欧元区国债市场的混沌识别 | 第35-36页 |
| ·基于国家组群的极端风险溢出动力学机制 | 第36-40页 |
| ·国家间非线性金融溢出机制 | 第36-37页 |
| ·国家间的相似净传染机制 | 第37-40页 |
| 4 欧洲主权债务市场极端风险溢出路径分析 | 第40-50页 |
| ·市场信息溢出渠道 | 第40-43页 |
| ·国家净传染渠道 | 第43页 |
| ·资产负债表溢出渠道 | 第43-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 5 欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析 | 第50-95页 |
| ·基于市场信息的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析 | 第50-77页 |
| ·广义 Granger 因果关系与信息溢出的分类 | 第50-52页 |
| ·基于交叉相关函数 CCF 的信息溢出检验方法 | 第52-54页 |
| ·欧洲主权债务市场信息溢出的实证检验 | 第54-77页 |
| ·小结 | 第77页 |
| ·基于空间溢出的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析 | 第77-85页 |
| ·探索性空间数据分析方法 | 第78-79页 |
| ·空间权重矩阵的构建 | 第79-80页 |
| ·数据选取和空间面板模型设定 | 第80-82页 |
| ·欧洲主权债务市场极端风险溢出的空间数据实证分析 | 第82-85页 |
| ·小结 | 第85页 |
| ·基于非线性系统动力学的欧洲主权债务市场极端风险溢出实证分析 | 第85-95页 |
| ·极端风险溢出的非线性系统动力学思想 | 第85-86页 |
| ·非线性相互依赖性理论 | 第86-87页 |
| ·非线性相互预测算法 | 第87-90页 |
| ·欧洲主权债务市场极端风险溢出的非线性相互依赖性测度 | 第90-93页 |
| ·小结 | 第93-95页 |
| 6 结论及对我国的政策启示 | 第95-99页 |
| ·结论 | 第95-96页 |
| ·对我国的政策启示 | 第96-99页 |
| 参考文献 | 第99-106页 |
| 附录 | 第106-110页 |
| 致谢 | 第110页 |
