| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-13页 |
| 1. 导论 | 第13-21页 |
| ·研究背景 | 第13-15页 |
| ·研究内容及意义 | 第15-16页 |
| ·研究思路及框架 | 第16-19页 |
| ·本文研究可能的创新点 | 第19-21页 |
| 2. 文献综述 | 第21-30页 |
| ·投资者情绪的定义 | 第21-22页 |
| ·投资者情绪的度量 | 第22-27页 |
| ·显性投资者情绪指标(直接指标) | 第23-24页 |
| ·隐性投资者情绪指标(间接指标) | 第24-26页 |
| ·投资者情绪综合指数 | 第26-27页 |
| ·投资者情绪对股票收益的影响关系 | 第27-30页 |
| ·投资者情绪对股票市场收益的总体影响效应研究 | 第27-28页 |
| ·投资者情绪对股票收益的横截面影响效应研究 | 第28-30页 |
| 3. 我国投资者情绪综合指数度量 | 第30-46页 |
| ·投资者情绪指数构造思路及主成分分析方法概述 | 第30-33页 |
| ·投资者情绪指数构造思路 | 第30页 |
| ·主成分分析方法概述 | 第30-33页 |
| ·我国股票市场投资者情绪综合指数的构造 | 第33-44页 |
| ·投资者情绪代理指标的初步选取与分析 | 第33-37页 |
| ·投资者情绪指数investor sentiment index(简称ISI)的构造 | 第37-44页 |
| ·本节总结 | 第44-46页 |
| 4. 投资者情绪ISIR对股票市场的总体效应分析 | 第46-57页 |
| ·情绪指数对我国股票市场的直观影响-描述性分析 | 第46-50页 |
| ·投资者情绪对股票市场收益的总体效应分析—回归分析 | 第50-55页 |
| ·单位根检验 | 第50-51页 |
| ·情绪对我国股票市场收益的总体效应分析--回归分析 | 第51-55页 |
| ·本节总结 | 第55-57页 |
| 5. 投资者情绪对我国股票市场的截面效应分析 | 第57-70页 |
| ·样本选择及数据处理说明 | 第58-59页 |
| ·情绪ISIR对我国股票市场的横截面效应的实证分析 | 第59-68页 |
| ·情绪ISIr对我国股票市场的横截面效应---非参数分析 | 第59-60页 |
| ·情绪ISIr对我国股票市场的横截面效应---回归分析 | 第60-68页 |
| ·本节总结 | 第68-70页 |
| 6. 全文总结与不足 | 第70-75页 |
| ·全文研究总结 | 第70-73页 |
| ·本文的不足之处 | 第73-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 附录 | 第78-80页 |
| 后记 | 第80-82页 |
| 致谢 | 第82-84页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第84页 |
