| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-17页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究目的与意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-15页 |
| ·主要创新点 | 第15页 |
| ·研究框架 | 第15-17页 |
| 第2章 HHT方法与金融时间序列分析模型 | 第17-33页 |
| ·金融时间序列特点概述 | 第17-21页 |
| ·非平稳金融时序数据分析速评 | 第21-27页 |
| ·GARCH类模型 | 第21-23页 |
| ·随机波动模型 | 第23页 |
| ·Fourier变换 | 第23-24页 |
| ·Wiger-ville分布 | 第24页 |
| ·小波变换 | 第24-25页 |
| ·Hilbert变换 | 第25-27页 |
| ·Hibert-Huang变换理论 | 第27-31页 |
| ·本征模态函数 | 第27-28页 |
| ·特征时间尺度 | 第28-29页 |
| ·经验模态分解 | 第29-30页 |
| ·Hilbert-Huang变换的优势 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 第3章 HHT方法改进及效果检验 | 第33-51页 |
| ·Hilbert-Huang变换存在的问题 | 第33页 |
| ·端点效应抑制方法速评 | 第33-36页 |
| ·基于局部多项式回归的EMD分解 | 第36-38页 |
| ·模拟数据检验 | 第38-46页 |
| ·实验数据 | 第38-39页 |
| ·实验过程 | 第39-41页 |
| ·结果分析 | 第41-46页 |
| ·金融数据实证检验 | 第46-50页 |
| ·数据说明 | 第46页 |
| ·分析过程 | 第46-48页 |
| ·结果分析 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第4章 金融时间序列HHT去噪及预测 | 第51-73页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·主要滤波去噪方法及评价 | 第52-54页 |
| ·主要滤波去噪方法速评 | 第52-54页 |
| ·去噪效果评价标准 | 第54页 |
| ·改进的HHT去噪方法 | 第54-57页 |
| ·金融数据去噪效果实证检验 | 第57-63页 |
| ·数据说明 | 第57-59页 |
| ·建模及结果分析 | 第59-63页 |
| ·基于HHT-SVR模型的金融时间序列预测 | 第63-71页 |
| ·建模过程 | 第63-65页 |
| ·数据说明 | 第65-66页 |
| ·结果分析 | 第66-71页 |
| ·小结 | 第71-73页 |
| 第5章 流动性效应的多尺度分析 | 第73-91页 |
| ·绪论 | 第73-74页 |
| ·建模过程 | 第74-75页 |
| ·货币市场的流动性效应 | 第75-80页 |
| ·数据说明 | 第75-77页 |
| ·结果分析 | 第77-80页 |
| ·资本市场的流动性效应 | 第80-85页 |
| ·数据说明 | 第80-81页 |
| ·结果分析 | 第81-85页 |
| ·外汇市场的流动性效应 | 第85-89页 |
| ·数据说明 | 第85-87页 |
| ·结果分析 | 第87-89页 |
| ·小结 | 第89-91页 |
| 第6章 高频数据已实现波动率建模分析 | 第91-107页 |
| ·概述 | 第91-92页 |
| ·基于HHT滤波的已实现波动率建模 | 第92-94页 |
| ·已实现波动估计方法速评 | 第92-93页 |
| ·HHT滤波的已实现波动 | 第93-94页 |
| ·已实现波动建模实证分析 | 第94-99页 |
| ·数据说明 | 第95页 |
| ·四种已实现波动率对比分析 | 第95-98页 |
| ·基于ARFIMA模型的已实现波动率长记忆性分析 | 第98-99页 |
| ·基于RV-Copula的沪深300指数最优套期保值比例估计 | 第99-106页 |
| ·最优套期保值比例 | 第100-101页 |
| ·HRV-Copula函数 | 第101-103页 |
| ·实证分析 | 第103-106页 |
| ·小结 | 第106-107页 |
| 第7章 总结及展望 | 第107-111页 |
| ·主要工作及结论 | 第107-109页 |
| ·理论综述 | 第107-108页 |
| ·HHT方法改进 | 第108页 |
| ·HHT用于金融时间序列去噪与预测 | 第108页 |
| ·基于HHT的流动性效应多尺度分析 | 第108-109页 |
| ·高频数据的已实现波动率估计 | 第109页 |
| ·研究展望 | 第109-111页 |
| ·HHT方法的深入研究 | 第110页 |
| ·HHT方法与GARCH类模型对比和结合研究 | 第110页 |
| ·基于HHT方法的金融风险管理深入研究 | 第110页 |
| ·其他值得研究的问题 | 第110-111页 |
| 参考文献 | 第111-121页 |
| 附录1 股票指数EMD分解IMF图 | 第121-123页 |
| 附录2 股票指数EMD分解IMF数据表(1) | 第123-125页 |
| 附录3 股票指数EMD分解IMF数据表(2) | 第125-128页 |
| 附录4 汇率收益率预测结果 | 第128-129页 |
| 附录5 汇率预测结果 | 第129-131页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第131-133页 |
| 致谢 | 第133页 |