| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-17页 |
| ·研究方法和研究思路 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·本文创新之处 | 第20-21页 |
| 第二章 期权定价方法及相关理论概述 | 第21-33页 |
| ·期权定价方法概述 | 第21-27页 |
| ·基于解析方法的期权定价模型 | 第21-23页 |
| ·基于数值方法的期权定价模型 | 第23-27页 |
| ·相关理论概述 | 第27-32页 |
| ·随机过程 | 第27-28页 |
| ·Lévy 过程 | 第28-29页 |
| ·模糊数学理论 | 第29-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第三章 基于三维三叉树方法的美式脆弱期权定价 | 第33-40页 |
| ·Klein（2010）模型 | 第33-35页 |
| ·三维三叉树方法 | 第35-37页 |
| ·数值例子 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 基于 Lévy 过程的带模糊参数的脆弱期权定价 | 第40-53页 |
| ·基于 Lévy 过程的欧式脆弱期权定价模型 | 第40-44页 |
| ·基于 Lévy 过程的带模糊参数的欧式脆弱期权定价 | 第44-48页 |
| ·数值例子 | 第48-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 定价欧式脆弱期权的模糊跳跃扩散模型 | 第53-63页 |
| ·一种定价欧式脆弱期权的跳跃扩散模型 | 第53-56页 |
| ·基于模糊参数的脆弱期权定价模型 | 第56-59页 |
| ·数例分析 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 结论与展望 | 第63-66页 |
| 参考文献 | 第66-71页 |
| 附录 | 第71-73页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-76页 |
| 附件 | 第76页 |