基于耦合马尔科夫过程的信用风险模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·国内研究进展和文献综述 | 第10-11页 |
| ·国外研究进展和文献综述 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| 第二章 信用风险概述 | 第13-19页 |
| ·信用风险相关概念 | 第13-14页 |
| ·信用风险的含义 | 第13页 |
| ·信用风险的特点 | 第13-14页 |
| ·信用评级 | 第14页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第14-19页 |
| ·KMV 模型 | 第15页 |
| ·CreditMetrics 模型 | 第15-16页 |
| ·CreditportfolioView 模型 | 第16-17页 |
| ·CreditRisk+模型 | 第17-19页 |
| 第三章 耦合马尔科夫链模型 | 第19-49页 |
| ·模型基本假设 | 第19-22页 |
| ·模型的建立 | 第22-24页 |
| ·信用等级的相关性分析 | 第24-26页 |
| ·违约数量分布的生成函数 | 第26-29页 |
| ·模型的参数估计 | 第29-38页 |
| ·趋势变量的估计 | 第29-33页 |
| ·极大似然估计 | 第33-35页 |
| ·C 和 Q 的经验估计 | 第35-38页 |
| ·违约数量分布的近似估计 | 第38-40页 |
| ·均值—方差方法 | 第38-39页 |
| ·条件均值—方差方法 | 第39-40页 |
| ·模型的数值模拟 | 第40-49页 |
| ·信用等级转移相关性 | 第40-42页 |
| ·违约数量分布 | 第42-49页 |
| 第四章 总结与展望 | 第49-51页 |
| ·总结 | 第49页 |
| ·展望 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
