| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·本文创新 | 第14-16页 |
| 2 CDO产品发展及我国实际情况的分析 | 第16-26页 |
| ·CDO产品介绍及运行过程 | 第16-19页 |
| ·CDO产品介绍 | 第16-17页 |
| ·CDO的运行机理分析 | 第17-19页 |
| ·国外CDO市场的发展状况 | 第19-21页 |
| ·我国资产证券化的发展历程 | 第21-23页 |
| ·我国CDO市场发展动力 | 第23-25页 |
| ·我国资产证券化市场展望 | 第25-26页 |
| 3 CDO产品因子定价模型研究 | 第26-40页 |
| ·CDO产品定价模型综述 | 第26-27页 |
| ·CDO产品的无套利定价 | 第27-29页 |
| ·因子COPULA模型 | 第29-30页 |
| ·正态——NIG混合分布的因子COPULA模型 | 第30-33页 |
| ·NIG分布及其特性的介绍 | 第31页 |
| ·正态——NIG混合分布 | 第31-32页 |
| ·基于正态-NIG混合分布的单因子COPULA模型 | 第32-33页 |
| ·基于正态——NIG分布的局部相关系数因子COPULA模型 | 第33-35页 |
| ·关于随机回收系数的假定 | 第35-36页 |
| ·模型改进部分模拟 | 第36-38页 |
| ·综合定价 | 第38-40页 |
| 4 我国CDO产品定价及投资分析 | 第40-45页 |
| ·我国CDO产品定价思路 | 第40-42页 |
| ·静态利差法定价 | 第42-43页 |
| ·我国CDO产品投资分析 | 第43-45页 |
| 5 总结和研究展望 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 攻读硕士阶段参加的研究工作和发表的学术论文 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |