二叉树模型与基于B-S模型的随机波动率下期权模型定价效率的实证检验
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 1 引言 | 第7-13页 |
| ·选题的意义和目的 | 第7-9页 |
| ·文献回顾 | 第9-13页 |
| 2 期权定价模型简介 | 第13-27页 |
| ·二叉树模型 | 第13-15页 |
| ·二叉树单期模型 | 第13-14页 |
| ·二叉树n期模型 | 第14-15页 |
| ·B-S模型 | 第15-19页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第19-21页 |
| ·随机波动率模型 | 第21-23页 |
| ·随机波动率-随机跳跃模型 | 第23-25页 |
| ·综合性一阶改进模型 | 第25-27页 |
| 3 模型的选取和参数的估计 | 第27-36页 |
| ·模型的选取 | 第27页 |
| ·数据的选取 | 第27-28页 |
| ·参数的估计及结果分析 | 第28-36页 |
| ·二叉树模型参数的估计及理论价格的计算 | 第28-31页 |
| ·假设条件 | 第28页 |
| ·期权价格 | 第28-29页 |
| ·参数的估计及理论价格的计算 | 第29-31页 |
| ·B-S模型参数的估计和理论价格的计算 | 第31-32页 |
| ·假设条件 | 第31页 |
| ·偏微分方程及边界条件 | 第31页 |
| ·期权价格 | 第31页 |
| ·参数的估计和理论价格的计算 | 第31-32页 |
| ·SVJ模型参数的估计和理论价格的计算 | 第32-36页 |
| ·放宽的假设条件 | 第32-33页 |
| ·偏微分方程及边界条件 | 第33页 |
| ·期权价格 | 第33页 |
| ·参数估计法的选取 | 第33-34页 |
| ·参数的估计 | 第34-36页 |
| 4 定价效率比较 | 第36-39页 |
| ·比较结果 | 第36-38页 |
| ·建议 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
