| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 风险模型介绍 | 第9-18页 |
| §1.1 引言 | 第9-10页 |
| §1.2 预备知识 | 第10-12页 |
| §1.3 模型的建立 | 第12-15页 |
| §1.4 已有结论介绍 | 第15-18页 |
| 第二章 模型的常见精算量 | 第18-43页 |
| §2.1 引言 | 第18页 |
| §2.2 破产概率与生存概率 | 第18-22页 |
| §2.3 破产前瞬间盈余 | 第22-26页 |
| §2.4 破产时赤字 | 第26-29页 |
| §2.5 破产前赔付时刻最大盈余 | 第29-31页 |
| §2.6 破产前瞬间盈余和破产时赤字的联合分布 | 第31-35页 |
| §2.7 破产前瞬间盈余、破产时赤字与破产前赔付时刻最大盈余的联合分布 | 第35-37页 |
| §2.8 破产前最大盈余和最小盈余 | 第37-43页 |
| 第三章 模型的特殊精算量 | 第43-58页 |
| §3.1 引言 | 第43页 |
| §3.2 破产持续时间 | 第43-47页 |
| §3.3 在赔付时刻上盈余首次穿过给定水平 | 第47-49页 |
| §3.4 Gerber-Shiu 期望折现函数 | 第49-52页 |
| §3.5 赤字尾概率 | 第52-58页 |
| 第四章 总结和展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 读研期间的研究成果 | 第63页 |