| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-11页 |
| ·风险理论简介 | 第9-10页 |
| ·本文研究的目的和内容 | 第10-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-17页 |
| ·数学期望和矩母函数 | 第11-12页 |
| ·随机过程 | 第12-13页 |
| ·布朗运动 | 第13-14页 |
| ·伊藤过程 | 第14页 |
| ·鞅 | 第14-15页 |
| ·利息理论 | 第15-17页 |
| 第三章 一类双复合风险模型的破产概率的初步研究 | 第17-24页 |
| ·引言 | 第17页 |
| ·模型的建立 | 第17-19页 |
| ·几个引理 | 第19-21页 |
| ·破产概率 | 第21-24页 |
| 第四章 常利率下稀疏过程再保险风险模型的初步研究 | 第24-29页 |
| ·引言 | 第24页 |
| ·模型建立 | 第24-26页 |
| ·几个引理 | 第26页 |
| ·主要结论 | 第26-29页 |
| 第五章 常利率下稀疏过程再保险风险模型的生存概率 | 第29-36页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·模型建立 | 第29-31页 |
| ·无限时生存概率的积分方程 | 第31-33页 |
| ·有限时生存概率的偏微分积分方程 | 第33-36页 |
| 第六章 带利率和干扰的稀疏过程再保险风险模型的生存概率 | 第36-46页 |
| ·引言 | 第36页 |
| ·模型建立 | 第36-39页 |
| ·无限时生存概率的积分方程 | 第39-43页 |
| ·有限时生存概率的偏微分积分方程 | 第43-46页 |
| 小结与展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 读研期间发表的论文 | 第50页 |