| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第13-17页 |
| ·选题背景 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15-17页 |
| ·研究方法及论文结构 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·论文结构 | 第18页 |
| ·论文创新和尚待研究之处 | 第18-21页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| ·尚待研究的问题 | 第19-21页 |
| 2. 以SHIBOR为基准的票据定价理论综述 | 第21-41页 |
| ·票据业务的属性 | 第21-22页 |
| ·贷款定价理论 | 第22-28页 |
| ·传统贷款定价理论综述 | 第22-24页 |
| ·现代商业银行贷款定价理论综述 | 第24-26页 |
| ·银行行为定价理论综述 | 第26-27页 |
| ·贷款定价理论评述 | 第27-28页 |
| ·票据业务定价理论 | 第28-35页 |
| ·票据贴现定价理论综述 | 第28-32页 |
| ·对票据贴现定价理论的评述 | 第32页 |
| ·票据转贴现定价理论综述 | 第32-34页 |
| ·对票据转贴现定价理论的评述 | 第34-35页 |
| ·以SHIBOR为基准的票据定价理论 | 第35-38页 |
| ·以SHIBOR为基准票据业务定价的可行性和必要性研究综述 | 第35-36页 |
| ·以SHIBOR为基准票据业务定价模型研究综述 | 第36-37页 |
| ·以SHIBOR为基准的票据定价研究评述 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-41页 |
| 3. 关于票据转贴现业务的定价研究 | 第41-83页 |
| ·影响票据转贴现价格的因素分析 | 第41-46页 |
| ·货币市场利率对票据转贴现价格具有重要影响 | 第41-43页 |
| ·货币市场利率不足以全面反映票据转贴现价格的变化 | 第43-45页 |
| ·信贷规模是影响票据转贴现价格的重要因素 | 第45-46页 |
| ·信贷市场因素不足以全面反映票据转贴现价格的变化 | 第46页 |
| ·票据转贴现定价模型的变量选择 | 第46-62页 |
| ·反映货币市场利率的变量选择 | 第47-49页 |
| ·反映信贷松紧程度的变量选择 | 第49-62页 |
| ·票据转贴现买断定价模型 | 第62-69页 |
| ·票据回购定价模型 | 第69-81页 |
| ·根据3个月SHIBOR建立票据回购定价模型 | 第70-73页 |
| ·根据贴现占比建立的票据回购定价模型 | 第73-77页 |
| ·根据3月SHIBOR和贴现占比建立票据回购定价模型 | 第77-81页 |
| ·本章小结 | 第81-83页 |
| 4. 以SHIBOR为基准的票据转贴现定价方法 | 第83-118页 |
| ·票据转贴现业务基准利率的选择 | 第84-89页 |
| ·以再贴现利率为基准的票据转贴现定价方法 | 第84-86页 |
| ·以央票为基准的票据转贴现定价方法 | 第86-87页 |
| ·以SHIBOR为基准的票据转贴现定价方法 | 第87-89页 |
| ·以SHIBOR为基准的票据买断定价模型 | 第89-98页 |
| ·SHIBOR的基准性分析 | 第90-91页 |
| ·基础定价模型的选择 | 第91-94页 |
| ·价格微调的方法 | 第94-95页 |
| ·关于季节性因素的分析 | 第95-98页 |
| ·以SHIBOR为基准的票据回购定价模型 | 第98-99页 |
| ·票据回购定价模型的选择 | 第98页 |
| ·回购价格的微调 | 第98-99页 |
| ·货币政策情景的预测 | 第99-115页 |
| ·利率调整的分析 | 第99-104页 |
| ·准备金率调整的分析 | 第104-109页 |
| ·信贷规模总量的分析 | 第109-112页 |
| ·人民币升值幅度的分析 | 第112-115页 |
| ·本章小结 | 第115-118页 |
| 5. 以SHIBOR为基准的票据转贴现定价机制建设 | 第118-133页 |
| ·提升SHIBOR的基础利率地位 | 第118-123页 |
| ·提高以SHIBOR为基准的票据转贴现定价机制建设 | 第123-131页 |
| ·本章小结 | 第131-133页 |
| 6. 结论与展望 | 第133-141页 |
| ·研究结论 | 第133-138页 |
| ·未来展望 | 第138-141页 |
| 参考文献 | 第141-150页 |
| 后记 | 第150-151页 |
| 致谢 | 第151页 |
